تجارت کمی - ایده های ورود به سیستم و جریان ایده

یکی از نویسندگان مورد علاقه من ، کوین دیوی ، این ایده را موعظه می کند که او را "کارخانه استراتژی" می نامد - و در حالی که تمام بخش های این فرآیند برای توسعه استراتژی های سودآور ، بدون ورودی های خام (یا ایده های جدید معاملاتی) بسیار مهم است ، شما به طرز چشمگیری خواهید بود. خروجی خود را محدود کنید. بنابراین چگونه می توانید ایده ها را در جریان نگه دارید ، حتی پس از اینکه به ظاهر آزمایش شده و هر ترکیبی از ورودی را که فکر می کنید قابل استفاده است ، بهینه کرده و بهینه کرده اید؟اجازه بدید ببینم.

در این مقاله ، ما پوشش می دهیم:

جریان یک ایده در تجارت

بخش اصلی تجارت خودکار تولید ایده است و با ساده نگه داشتن کارها می توانید با بهبود ورودی ها ، بازده خود را تا حد زیادی بهبود بخشید. یک روش آسان برای انجام این کار ، ایجاد برخی از جنبه های متغیر یک استراتژی ثابت است - مانند استفاده از یک بسته خروجی ثابت - و تمرکز صرفاً روی ورودی های جدید در ابتدا.

با بهینه سازی فرایند توسعه استراتژی ، می توانید یک خروجی ثابت از سیگنال های تازه و منحصر به فرد ایجاد کنید که می تواند برای بهبود چشمگیر عملکرد شما ترکیب شود.

بنابراین ، چگونه می توانیم ایده ها را جریان دهیم؟برای من ، من یک سطح آستانه هفتگی ایده های جدید را که باید آزمایش کنم تنظیم کردم - برای اینکه جریان سیگنال ها ثابت نگه دارم. اینها همیشه ایده های عالی اولیه نیستند ، اما گاهی اوقات آنها الهام بخش ایده های عالی یا پیشرفت در مورد موجود هستند. من سعی می کنم هر هفته 5 سیگنال ورودی ارگانیک ایجاد کنم.

ورود و خروج

بگذارید کمی بیشتر با نوشته ها صحبت کنم - در ابتدا ، من یک بسته خروج عمومی (Trailstop ، Stop Fix ، Target Boolean) و چیزی که من آن را خروجی سیگنال می نامم ، دارم. اساساً فقط گسترش منطق ورود است که از موقعیت خارج می شود.

در یک مثال آسانتر توضیح داده می شود - اگر من در حالی که 5 روز MA از 20 روز MA عبور می کند ، وارد مدت طولانی می شوم ، شاید خروج سیگنال طولانی من زمانی باشد که 5 روز MA شیب منفی داشته باشد ، یا وقتی که هر دو شیب منفی هستند ، یااگر 5 روز زیر 20 روز باشد اگر فقط طولانی باشد.

همراه با بسته خروج عمومی من - PCT Trailstop ، Stop ثابت و هدف سود Boolean - من اساساً می توانم در بسته خروجی خود کپی و چسباندم ، منطق ورود را تغییر دهم و من خوب هستم که آزمایش استراتژی را شروع کنم.

من این کار را به چند دلیل انجام می دهم:

1. کارآیی - این به من این امکان را می دهد تا ایده خود را بالا ببرد. بعضی اوقات من یک ایده جدید سیگنال خروج اضافه می کنم و در نظر می گیرم که یکی از 5 ایده منحصر به فرد من در آن هفته. اما بیشتر اوقات من به بسته خروج عمومی خود می چسبم.
2. قوام - با نگه داشتن بسته استاندارد خروجی ، من می توانم مقایسه سیب را با سیب مقایسه کنم که سیگنال های ورود به روشی سریع (گزارش عملکرد Multicharts) چقدر مؤثر هستند.

از خروجی ها مراقبت می شود ، بنابراین می توانم روی ورودی ها تمرکز کنم - جریان ایده من اکنون فقط به یک سیگنال ورودی بستگی دارد. پس از آزمایش همه فنی ، اصول و ترکیب های معقول و منطقی این سیگنال ها ، این ایده های ورود را از کجا تولید می کنم؟

ایجاد ایده های ورود

من یک مرد فنی هستم ، بنابراین اعتراف خواهم کرد که من در اینجا ترجیح می دهم در اینجا به عمل قیمت بپردازم - اما برای من ، همیشه دوست دارم به نمودارها نگاه کنم تا ایده های جدید را پیدا کنم. من خودم را در یک نماد درگیر می کنم و بازه زمانی را تغییر می دهم ، یا چند بازه زمانی را در همان نمودار جفت می کنم ، شاید یک یا دو شاخص اضافه کنم ، ببینید که آیا این چیز جدیدی را به من نشان می دهد.

• هنگامی که من چیزی را دریافت کردم که به نظر می رسد می تواند یک الگوی قابل تکرار باشد ،
• من به دنبال برخی از ورودی های ذهنی در نمودار هستم.
• من سعی می کنم نمونه هایی را پیدا کنم که سیگنال من یعنی سیگنال های ورودی را که بسیار ضعیف عمل می کردند ، رد می کنند.
• سپس ، من می بینم که آیا ممکن است یک بازه متفاوت ، یک شاخص اضافه شده یا برخی از الگوی OHLC احتمالاً این ورودی بد را از مخلوط حذف کرده باشد.
• من به دنبال فیلترها هستم ، تا الگویی را که پیدا کردم بسیار قابل اطمینان تر است.

به خاطر داشته باشید ، برای داشتن یک استراتژی مؤثر که نمی خواهید معاملات خود را بیش از حد محدود کنید. شما به مقدار کاملی از ورودی ها نیاز دارید نه تنها برای اضافه کردن پتانسیل برای بازده اضافی بیشتر بلکه برای افزایش اندازه نمونه و اهمیت آماری شما.

اگر ماهانه یک ورودی دارید ، می توانید به راحتی 6mo با 5 معاملات بد در یک ردیف داشته باشید. اگر هر ساعت یا بیشتر از آن وارد شوید ، اگر هنوز در یک کاهش 6mo تجارت می کنید ، پس از آن یک مرد جسورانه تر از من هستید.

بنابراین وقتی که فقط در نمودارهای خود چیز جدیدی نمی بینم ، کجا می روم؟من چند مورد علاقه برای ایده های سیگنال دارم ، و اگر به آنها فرصتی بدهید ، قول می دهم جریان ایده خود را به شدت بهبود می بخشید.

الهام بخش ارتفاعات جدید

• TradingView: من به نشانه های نمودار محبوب ، ایده های نشانگر جدید مرور می کنم ، به دنبال نمادهایی هستم که به اندازه دیگران معامله نکرده ام ، و برای احساسات عمومی یا تعصباتی که در سطح کلان متوجه می شوم ، مرور می کنم. شاید هر نمودار دیگر نمودار بیت کوین تا 50k باشد ، و شاید من مخالفم و می توانم از این موضوع سوء استفاده کنم.
• تجزیه و تحلیل فنی سهام و کالاها: (مجله ، یا وب سایت - Traders.com) این یکی از موارد دلخواه مطلق من است. نه تنها نمودارها و دیدگاههای تازه ای به دست می آورید ، بلکه آنها همیشه یک نشانگر جدید (یا یک نشانگر قدیمی) دارند. آنها بازارها و نمادهای متنوعی دارند که همیشه در ایجاد یک ایده جدید مفید هستند. بیشتر موضوعات به معنای واقعی کلمه یک استراتژی در آنها ترجمه شده به هر بستر راحت که در آن راحت هستید.
• کتاب ها: من ایده های جدید زیادی را از کتاب های تجاری قدیمی پیدا می کنم. من به خصوص آثار لری ویلیامز یا بیل ویلیامز را دوست دارم. آنها در اینجا الگوهای بی انتها دارند ، و گرچه از نظر فناوری از دیدگاه تازه دور است ، اما اغلب دیدگاه متفاوتی را ارائه می دهند. بسیاری از این کتابهای قدیمی سنگهای کامل هستند و کتابهای جدید نیز می توانند بسیار مفید باشند (Bean ، Chan ، Davey ، Prado ، Pruitt برخی از نویسندگان مورد علاقه من هستند).
• بایگانی: وقتی من در حال تدوین یک استراتژی جدید هستم ، اگر انتظارات من را کاملاً برآورده نکند ، اما هنوز هم سودآور است ، من آن را بایگانی می کنم. من آن را در یک پایگاه داده بزرگ با معیارهای عملکرد آن ذخیره می کنم ، تا شاید بعداً بتوانم با چیز تازه ای به آن برگردم. اگر من به دنبال یک ایده جدید هستم ، گاهی اوقات با استراتژی هایی شروع می کنم که با چشمان تازه کاملاً دور نمی شوند و می بینم که آیا شاید چیزی را از دست داده ام. من صادقانه توانسته ام با بازگشت به آنها بعداً با بینش های جدید ، بیشتر استراتژی های بایگانی شده خود را بهبود بخشم. همه آنها پس از بهبود آنها ، الزامات من را برآورده نکردند ، اما بسیاری از آنها این کار را کردند! هیچ چیز بهتر از نجات یک ایده ورود بهبود یافته بازیافت شده که تقریباً در سطل زباله بود ، احساس نمی کند. من همچنین شما را ترغیب می کنم که از لیست استراتژی های موجود "قوی" خود برگردید و ببینید که آیا ممکن است بتوانید مواردی را که قبلاً مشخصات خود را برآورده می کنند ، بهبود بخشید.

اهمیت تولید ایده های جدید

بخش مهم جایی نیست که شما ایده های جدیدی پیدا می کنید ، این است که شما همچنان با سرعت مداوم آنها را تولید می کنید. این منابع همان چیزی است که به من الهام می بخشد تا روشهای جدید ورود را پیدا کنم ، اما شما می تواند کاملاً متفاوت باشد!

من همچنین می خواهم واضح باشم ، این یک فیلم ایندیانا جونز نیست ، و ما در اینجا در جستجوی Grail مقدس نیستیم - هدف استراتژی های جدیدی است که باعث ایجاد بازده اضافی می شود ، با همبستگی منفی با مدل های آلفا موجود.

اگر به اندازه کافی از این سیگنال ها ترکیب کنید ، خیلی خوب می تواند یک ماده برای یک سیستم انقلابی باشد. یک چیز برای یقین است ، هرچند ، بدون اینکه ایده های جدید (یا بازیافت شده) را امتحان کنید - کارنامه شما از آلفا هرگز رشد نخواهد کرد. خودت را آنجا بگذارچیزی جدید و جسورانه ایجاد کنید ، شما هرگز نمی دانید - این می تواند یک عنصر در سیستم Grail Holy شما باشد.

نتیجه

در حالی که ایده های تازه مواد اولیه در توسعه مداوم شما هستند ، روش های زیادی برای بهبود خط پایین وجود دارد - یعنی اضافه کردن استراتژی های تجاری جدید و قوی. فهمیدم که حتی بهترین استراتژی ها اغلب بسیار ساده هستند.

و در حالی که هیچ کس نمی داند سیگنال های Rentec چگونه به نظر می رسد ، من تصور می کنم همه آنها حداقل بسیار ساده شروع شده اند. همه آنها باید از جایی شروع کنند ، و من شما را تشویق می کنم که با این اهداف در ذهن همین کار را انجام دهید.

توجه داشته باشید از ویرایشگر: Quantinsti به انتخاب ها و ترجیحات نویسنده احترام می گذارد ، اما ما به هیچ وجه از مارک های تجاری در این مقاله حمایت یا پیشنهاد نمی کنیم. نظرات کاملاً نویسنده است. ما استفاده از پایتون را برای تجارت کمی ترجیح و ترویج می کنیم.

سلب مسئولیت: کلیه داده ها و اطلاعات ارائه شده در این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. Quantinsti ® در مورد صحت ، کامل بودن ، جاری بودن ، مناسب بودن و یا اعتبار هرگونه اطلاعات در این مقاله هیچ گونه بازنمایی ایجاد نمی کند و هیچ مسئولیتی در قبال خطا ، حذف یا تأخیر در این اطلاعات یا هرگونه ضرر ، صدمات یا خسارت ناشی از آن نخواهد داشتنمایش یا استفاده از آنتمام اطلاعات به صورت as-is ارائه می شود.