رت 2

[قیمت ها ، کنه] = ret2price (بازده) ماتریس قیمت سری Numvars را باز می گرداند ، و زمان مشاهده مربوطه ، از یک ماتریس بازده بازده مداوم محاسبه می شود.

pricetbl = ret2price (Retutbl) جدول یا جدول زمانی سری قیمت های قیمت را که از تبدیل هر متغیر در جدول یا جدول زمانی استفاده می کند ، بازگرداند. برای انتخاب متغیرهای مختلف در TBL که از آن برای محاسبه قیمت ها ، از آرگومان DataVariables نام-ارزش استفاده کنید.

[___] = ret2price (___ ، name = مقدار) علاوه بر هر یک از ترکیبات آرگومان ورودی در نحوهای قبلی ، گزینه ها را با استفاده از یک یا چند آرگومان ارزش نام مشخص می کند. Ret2Price ترکیب آرگومان خروجی را برای آرگومان های ورودی مربوطه برمی گرداند. به عنوان مثال ، RET2PRICE (TBL ، روش = "دوره ای" ، DataVariables = 1: 5) قیمت ها را از بازده دوره ای ساده در پنج متغیر اول در جدول ورودی TBL محاسبه می کند.

مثال ها

سری قیمت را از سری بازگشت در بردار داده ها محاسبه کنید

Data Schwert Stock ST Data_schwertstock. mat را که حاوی بازده ماهانه شاخص NYSE از سال 1871 تا 2008 Datatablemth. retu است ، از جمله متغیرهای دیگر بارگیری کنید (توضیحات را برای جزئیات بیشتر وارد کنید).

تنظیم گمشده (NAN) به 0 باز می گردد.

بازده ماهانه NYSE را به قیمت ها تبدیل کنید.

قیمت ها یک بردار 1657 به 1 از قیمت های ماهانه NYSE از بازده مداوم ترکیبی است. Ret2Price قیمت اولیه را به طور پیش فرض به 1 تعیین می کند. برای تعیین قیمت شروع مناسب ، آرگومان ارزش نام StartPrice را مشخص کنید.

بازده (10) = 0. 0114 بازده ماهانه قیمت ها در فاصله است [1. 1274 ، 1. 1403].

سری قیمت ها را از جدول جدول بازگشت محاسبه کنید

سری قیمت را از سری بازگشت ، که متغیرهای یک جدول هستند ، محاسبه کنید. این مثال همچنین نحوه تبدیل قیمت ها در یک جدول زمانی را نشان می دهد.

داده های بارگذاری و پیش پردازش

Data Schwert Stock Data ST Data_Schwertstock. mat را که حاوی بازده ماهانه چندین سری در جدول DataTablemth است ، بارگیری کنید. تمام مقادیر گمشده (NAN) را با 0 جایگزین کنید.

بازده در جدول را به قیمت ها تبدیل کنید

همه سری های بازگشت در جدول را به قیمت ها تبدیل کنید.

از آنجا که DTM یک جدول است ، PricetBL یک جدول است. PRICETBL شامل سری قیمت محاسبه شده از بازده های مرکب مداوم (نام های متغیر با نام های متغیر ورودی) ، زمان مشاهده تیک و فاصله زمانی زمان است.

می توانید با استفاده از آرگومان نام ارزش DataVariables ، زیر مجموعه ای از متغیرها را برای تبدیل به قیمت ها انتخاب کنید.

بازده در جدول زمانی را به قیمت ها تبدیل کنید

جدول DTM را به یک جدول زمانی تبدیل کنید.

هنگامی که سری ورودی یک جدول زمانی است ، Ret2Price به زمان شروع نیاز دارد ، که توسط آرگومان ارزش نام شروع زمان مشخص شده است.

فقط بازده NYSE و سرمایه به قیمت ها را تبدیل کرده و گزینه های زیر را مشخص کنید:

زمان شروع دقیقاً یک ماه قبل از اولین بازگشت مشاهده شده است.

قیمت شروع بازده سود NYSE و سرمایه به ترتیب 100 و 10 است.

بازده دوره ای است.

از آنجا که TT یک جدول زمانی است ، Pricett یک جدول زمانی است. Pricett فقط شامل سری قیمت های درخواست شده است. از آنجا که داده های ورودی از زمان آگاه است ، متغیرهای مرتبط با زمان در Pricett حاوی اطلاعات بیشتری در مورد زمان مشاهده نسبت به بازگشت داده شده در هنگام داده های ورودی یک ماتریس یا جدول است. به عنوان مثال ، به جای زمان تیک ، جدول زمانی خروجی حاوی تاریخ مشاهده قیمت ها است و فاصله در روزها است.

فواصل مشاهده و واحدها را مشخص کنید

دو سری قیمت سهام را از بازده های مرکب به طور مداوم ایجاد کنید که ویژگی های زیر را دارند:

سری 1 در هر زمان مشاهده با نرخ 10 درصد رشد می کند.

در هر زمان مشاهده ، سری 2 با سرعت یکنواخت تصادفی در فاصله [-0. 1 ، 0. 1] تغییر می کند.

هر سری از قیمت 100 شروع می شود و به طول 10 مشاهده است.

هر سری قیمت را به یک سری بازگشت تبدیل کنید و فواصل مشاهده را برگردانید.

سری بازگشت را به گونه ای آماده کنید که عناصر ورودی و خروجی از همان طول و مطابقت داشته باشند.

Price2Ret نرخ های مطابق با نرخ های سری شبیه سازی شده را باز می گرداند. Price2ret فرض می کند که قیمت ها در یک پایه زمانی منظم ثبت می شوند ، بنابراین تمام مدت بین قیمت ها 1 است.

قیمت ها را دوباره به بازده تبدیل کنید ، اما قیمت ها را با سالهای شروع شده از اول اوت 2010 مرتبط می کند.

Price2ret فرض می کند واحدهای زمانی روز هستند. بنابراین ، تمام مدت زمان تقریباً 365 و بازده برای آن واحد زمانی عادی می شوند.

محاسبات دوباره برمی گردد ، اما مشخص کنید که زمان مشاهده سالها است.

Price2ret بازده را نسبت به سالها عادی می کند و اکنون نرخ های برگشتی با نرخ های شبیه سازی شده مطابقت دارند.

با تبدیل همه سری Retus به قیمت ها ، میزگرد را تکمیل کنید. فواصل مشاهده برگشتی و قیمت های شروع P1 را مشخص کنید.

استدلال های ورودی

بازگشت - سری زمانی ماتریس عددی بازگشت

سری زمانی از بازده ها ، به عنوان ماتریس عددی Numob s-by- numvars مشخص شده است. هر ردیف بازده مربوط به زمان نمونه برداری است که توسط آرگومان ارزش نامگذاری نامگذاری شده است. هر ستون بازده مربوط به یک سری بازگشت فردی است.

انواع داده ها: دو برابر

Retutbl - سری زمانی جدول بازگشت |جدول زمانی

سری زمانی بازده ، به عنوان جدول یا جدول زمانی با ردیف های NumoBS مشخص شده است. هر ردیف TBL یک زمان نمونه برداری است. برای یک جدول ، آرگومان با ارزش نام اختیاری زمان نمونه برداری را مشخص می کند. برای یک جدول زمانی ، Retutbl. Time زمان نمونه برداری را مشخص می کند و باید یک بردار DateTime باشد.

با استفاده از آرگومان DataVariables ، متغیرهای Numvars را که از آن برای محاسبه قیمت ها استفاده می کنند ، مشخص کنید. متغیرهای انتخاب شده باید عددی باشند.

استدلال های ارزش نام

جفت آرگومان های اختیاری را به عنوان Name1 = Value1 مشخص کنید. namen = valuen ، که در آن نام نام و مقدار آرگومان است مقدار مربوطه است. آرگومان های ارزش نام باید پس از سایر استدلال ها ظاهر شوند ، اما ترتیب جفت ها اهمیتی ندارند.

قبل از R2021A ، از کاما برای جدا کردن هر نام و مقدار استفاده کنید و نام را در نقل قول ها محصور کنید.

مثال: RET2PRICE (TBL ، روش = "دوره ای" ، DataVariables = 1: 5) قیمت ها را از بازده های دوره ای ساده در پنج متغیر اول در جدول ورودی TBL محاسبه می کند.

StartPrices - قیمت های هر سری 1 (پیش فرض) را شروع کنید |مقیاس غیر منفی |بردار غیر منفی

قیمت ها را برای استفاده برای هر سری شروع کنید ، که به عنوان یک مقیاس یا بردار غیر منفی مشخص شده است.

برای یک مقیاس ، همه سریال ها شروع قیمت شروع را دارند.

برای یک بردار ، StartPrices (J) قیمت شروع سری J در داده های ورودی است.

انواع داده ها: دو برابر

StartTime - زمان شروع برای قیمت های شروع مقیاس عددی |دیتای

زمان شروع برای قیمت های شروع ، به عنوان یک مقیاس عددی یا DateTime که RET2Price برای همه سری قیمت ها اعمال می شود.

پیش فرض 0 است که داده های ورودی یک ماتریس یا جدول است.

هنگامی که داده های ورودی RetuTBL یک جدول زمانی است ، زمان شروع لازم است.

انواع داده ها: دو برابر |زمان قرار

فواصل - فواصل زمانی مقیاس مثبت |بردار مثبت |بردار مدت

فواصل زمانی مربوط به بازده ، مشخص شده به عنوان یک مقیاس مثبت یا یک بردار مثبت یا طول مدت Numobs. Ret2Price فواصل مقیاس را برای همه سری ورودی اعمال می کند.

هنگامی که سری بازگشت ورودی در یک ماتریس یا جدول قرار دارد ، پیش فرض 1 است.

هنگامی که سری بازگشت ورودی در یک جدول زمانی قرار دارد ، RET2Price فواصل زمانی را از زمان شروع زمان و زمان ردیف در Retutbl. Time محاسبه می کند و فواصل را نادیده می گیرد. Retutbl. Time باید یک بردار DateTime باشد.

مثال: فواصل = سالها (100،1)) 100 مدت 1 ساله برای سری بازگشت ورودی را مشخص می کند.

انواع داده ها: دو برابر |مدت زمان

واحدها - واحدهای زمانی "روزها" (پیش فرض) |"میلی ثانیه" |"ثانیه" |"دقیقه" |"ساعت" |"سالها" |بردار شخصیت

واحدهای زمانی برای استفاده در فواصل زمانی زمانی که مدت زمان است ، به عنوان یک مقدار در این جدول مشخص شده است.

Ret2Price به واحدهای زمانی نیاز دارد تا فواصل زمانی را به مقادیر عددی تبدیل کنند تا بازده های دنباله دار شوند.

هنگامی که مقدار فواصل آرگومان ارزش نام یک بردار عددی است ، Ret2Price مقدار واحدها را نادیده می گیرد.