خواندن امور مالی: ریسک و بازگشت 2: نظریه نمونه کارها

نویسنده: Timothy A. Luehrman پرفروش ترین: کاذب کلاسیک: کپی رایت کپی رایت پر پرچم: پیامدهای دروغین پرچم: منحصر به فرد واقعی: فرمت کاذب نوع فیلتر: گالینگور/هاردکپی (رنگ) فیلتر نوع قالب: 42 صفحات اصلی: دسته اصلی: خواندن برنامه درسی اصلیتاریخ انتشار: 11 آوریل 2017 انتشار محدوده تاریخ: قدیمی تر از 24 ماه مباحث مربوط به: منبع مدیریت ریسک: انتشار کسب و کار هاروارد ارزش ویژه: زیر مجموعه کاذب: امور مالی و حسابداری موضوع: مالی و حسابداری لیست موضوع: مدیریت ریسک: # 8603 صفحات: 42تاریخ انتشار: 11 آوریل 2017

آیا شما یک مربی هستید؟

به عنوان یک مربی حق بیمه در HBSP. Harvard. edu ثبت نام کنید ، یک دوره را برنامه ریزی کنید و دانشجویان خود را تا 50 ٪ با تخفیف تحصیلی خود ذخیره کنید.

توضیحات محصول

تاریخ انتشار: 11 آوریل 2017

منبع: انتشارات تجارت هاروارد

قرائت برنامه درسی اصلی در امور مالی درک مفاهیم اساسی در امور مالی را ارائه می دهد. قرائت شامل تصاویر تعاملی برای کمک به مفاهیم پیچیده است.

این دومین مورد در مجموعه دو خوانش در مورد تئوری مدرن نمونه کارها است. فرض می کند خوانندگان قبلاً "ریسک و بازگشت 1: بازده سهام و تنوع" را خوانده اند (شماره 5220). این خواندن با بررسی تأثیر تنوع بر نوسانات نمونه کارها ، از نظر گرافیکی و ریاضی ، برای سطوح مختلف همبستگی بین دارایی های نمونه کارها آغاز می شود. در مرحله بعد ، اوراق بهادار را مقایسه می کند و مفاهیم کارآیی و مرز کارآمد را تعریف می کند. این یک دارایی بی خطر را معرفی می کند و از آن برای شناسایی نمونه کارها مماس و تعریف نسبت شارپ به عنوان راهی برای مقایسه بازده های اضافی با خطر استفاده می کند. این بحث نشان می دهد که چگونه وام و وام می تواند هر نمونه کارها را در طول خط بین نرخ بدون ریسک و یک نمونه کارها در فضای مو سیگما ایجاد کند ، و این قضیه جدایی دو صندوق را ارائه می دهد. سرانجام ، خواندن این مسئله را در نظر می گیرد که آیا مقدار کمی از دارایی خطرناک به یک نمونه کارها موجود به عنوان راهی برای استخراج قانون بهبود نمونه کارها ، قبل از نتیجه گیری با تعادل عمومی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) ، اضافه می کند. مباحث تحت پوشش در بخش خواندن تکمیلی شامل تخمین بتا ، حق بیمه خطر بازار سهام و استفاده از CAPM در دنیای واقعی و انتقادات CAPM ، چه نظری و چه عملی است. خواندن شامل شش تصویر تعاملی مبتنی بر وب است. اولین نشان دهنده کاهش نوسانات بازده یک نمونه کارها است زیرا تعداد سهام موجود در نمونه کارها از دو به 30 افزایش می یابد. دوم همانند اول است اما به خواننده اجازه می دهد تا همبستگی بین 30 سهام را مشخص کند. سوم منطقه را در فضای Mu-Sigma نشان می دهد که شامل تمام پرتفوی های ممکن برای پنج دارایی خطرناک ، شکل "پوسته تخم مرغ شکسته" است. چهارمین پرتفوی احتمالی که از دو دارایی تشکیل شده است ، هنگامی که یکی از دارایی ها بدون ریسک است. پنجم نشان می دهد که نحوه تعیین نمونه کارها و نسبت شارپ تنگی نشان می دهد. ششم قانون بهبود نمونه کارها را نشان می دهد.