نحوه تجارت با استفاده از میانگین متحرک وزنی (WMA)

میانگین متحرک وزنی شاخصی است که میانگین یک سری اعداد را محاسبه می کند. این در تجارت برای یافتن میانگین یک سری از قیمت های بازار استفاده می شود.

شما ممکن است قبلاً با میانگین حرکت ساده (SMA) آشنا باشید. WMA تنوع دیگری از میانگین متحرک است.

میانگین متحرک وزنی (WMA) وزن بیشتری به داده های اخیر می دهد. این برخلاف میانگین حرکت ساده است که وزن برابر را به تمام نقاط داده اختصاص می دهد.

بنابراین ، شاخص متوسط در حال حرکت وزن با استفاده از یک فرمول متوسط در حال حرکت ، چگونه قیمت دارایی مالی در طی یک دوره خاص حرکت کرده است.

فرمول متوسط متحرک وزنی با اختصاص وزنهای مختلف به هر یک از نقاط داده در این سری محاسبه می شود که جدیدترین نقطه داده بالاترین وزن را دارد.

این در اصل قیمت های اصلی را به "قیمت های وزنی" تبدیل می کند. سپس آن قیمت های جدید وزن اضافه می شوند و براساس تعداد دوره ها تقسیم می شوند تا آخرین ارزش متوسط متحرک را بدست آورند.

یک نوع محبوب از میانگین متحرک وزنی میانگین حرکت نمایی (EMA) است. این شاخص به طور جداگانه در داخل پلت فرم تجارت در دسترس است.

چه کسی میانگین متحرک وزنی را اختراع کرده است؟

مشخص نیست چه کسی برای اولین بار استفاده از WMA ها را برای تجارت بازارهای مالی آغاز کرده است. با این حال ، اختراع میانگین متحرک به آغاز قرن بیستم باز می گردد.

ریاضیدان R. H. هوکر در سال 1901 اثر معروف را در سریال های زمانی منتشر کرد و از آنچه در اصل WMA ها به عنوان "میانگین های آنی" یاد می کردند ، نام برد.

عبارت "میانگین متحرک وزنی" برای اولین بار در سال 1909 توسط یول ، خالق بخشی از مدل متوسط Yule-Walker در هنگام توصیف فرآیند هوکر ، در سال 1909 ساخته شد.

چرا میانگین متحرک وزنی برای معامله گران مفید است؟

میانگین متحرک وزنی جایگزینی برای میانگین حرکت ساده برای معامله گران به دنبال این شاخص به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود ارائه می دهد.

روش متوسط متحرک وزنی نوعی تجزیه و تحلیل فنی است که توسط معامله گران برای شناسایی روندها استفاده می شود. علاوه بر این ، می توان از آن به عنوان فیلتر برای عملکرد قیمت و به عنوان شاخص جهت روند استفاده کرد. همچنین می تواند به عنوان راهی برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت در یک نمودار استفاده شود.

WMA را می توان در رابطه با سایر شاخص ها مانند واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) برای کمک به معامله گران تصمیمات تجاری آگاهانه تر استفاده کرد.

صافی

میانگین متحرک وزنی نوسانات را در عملکرد قیمت خام صاف می کند ، جایی که قیمت بی ثبات در دوره های کوتاه می تواند معامله گران منطقه را از تصویر بزرگتر کند.

به جای دیدن تفاوت های بزرگ در اوج و پایین و پایین و باز و بسته شدن که در شمعدان یا نمودارهای نوار دیده می شود ، با میانگین متحرک فقط یک خط صاف وجود دارد.

عقب مانده کمتر

WMA یک شاخص دنبال کننده روند است که به اندازه سایرین از قیمت عقب نمی ماند زیرا تأکید بیشتری بر آخرین قیمت ها دارد. این بدان معنی است که وقتی قیمت ها در حال حرکت هستند ، سریعتر در همان جهت حرکت می کند.

این متفاوت از SMA است ، که قیمت را ردیابی می کند اما به دلیل اینکه به همان اندازه تمام قیمت هایی را که به طور متوسط در حال حاضر است ، به خود اختصاص می دهد ، بیش از WMA عقب مانده است.

ساده و سازگار

این شاخص یک روش ساده برای شناسایی روندها فراهم می کند و بدون نیاز به محاسبات پیچیده می تواند در هر بازه زمانی اعمال شود.

میانگین متحرک وزنی می تواند در زمینه های مختلف مالی و اقتصادی مانند تخمین قیمت سهام آینده یا نحوه تجارت فارکس استفاده شود.

نحوه تفسیر میانگین متحرک وزنی

روش های مختلفی وجود دارد که معامله گران می توانند WMA را تفسیر کنند. به عنوان مثال ، شناسایی جهت و قدرت روند یا احتمال برگشت روند.

شناسایی روندها

هنگامی که خط WMA در نمودار بالاتر است ، نشان دهنده صعود است. بر این اساس ، هنگامی که یک خط WMA به سمت پایین حرکت می کند ، نشانگر نزولی است. اگر خط WMA مسطح باشد ، نشان می دهد که یک روند جانبی وجود دارد.

استحکام روند

اگر قیمت فعلی یک دارایی بالاتر از میانگین در حال افزایش وزن باشد ، نشان می دهد که صعود در حال حاضر قوی تر از حد متوسط است. به همین ترتیب ، اگر قیمت فعلی زیر WMA در حال افزایش باشد ، نشان می دهد که قدرت قیمت ضعیف تر از حد متوسط است.

همین تفسیر را می توان در نزول ها انجام داد ، اگرچه تمایل به بی ثبات تر بودن دارند ، بنابراین یک دوره بالاتری که در نشانگر WMA وجود دارد احتمالاً باعث می شود حرکت قیمت بهتر شود. به عنوان مثال ، معامله گران می توانند به جای WMA 20 دوره ای برای پایین آمدن از WMA 50 دوره ای استفاده کنند.

معکوس روند

اولین نشانه ای که ممکن است یک روند معکوس شود ، زمانی است که قیمت از میانگین متحرک وزنی عبور می کند.

این امر زمانی تأیید می شود که قیمت بالاتر از WMA باقی بماند ، در حالی که خود WMA سپس در جهت جدید شروع به شیب می کند ، به عنوان مثال از بالا به پایین ، یا از پایین به طرف.

نحوه تجارت با استفاده از میانگین متحرک وزنی

میانگین متحرک وزنی می تواند برای کمک به معامله گران در تصمیم گیری زمان خرید یا فروش سهام بر اساس نحوه واکنش آنها به شرایط مختلف بازار استفاده شود. می توان از آن برای شناسایی وارونگی روند و سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد.

علاوه بر این، دو یا چند WMA با طول های مختلف می توانند با هم برای تشکیل یک روش میانگین متحرک وزنی کامل تر برای پیش بینی استفاده شوند.

سیگنال های متقاطع

هنگامی که بیش از یک میانگین متحرک وزنی استفاده می شود، دو خط می توانند سیگنال های متقاطع را ارائه دهند که تغییر احتمالی روند را نشان می دهد. برای استفاده از استراتژی متقاطع WMA، باید دو WMA با طول های مختلف انتخاب شود.

نمودار زیر عبور 50-WMA از 100-WMA را نشان می دهد.

معامله گران می توانند زمانی را که WMA کوتاه مدت از WMA بلندمدت عبور می کند به عنوان سیگنالی مبنی بر تغییر روند جستجو کنند. خود کراس اوور پس از تغییر روند اتفاق می افتد و تایید دیرهنگام از آنچه در قیمت ها اتفاق افتاده است را ارائه می دهد.

حمایت و مقاومت

در طول یک روند صعودی، نشانگر میانگین متحرک وزنی را می توان به عنوان یک سطح حمایت پویا، شبیه به یک خط روند صعودی استفاده کرد. در طول یک روند نزولی، WMA می تواند به عنوان یک سطح متحرک مقاومت، مانند یک خط روند نزولی استفاده شود.

WMAها معمولاً به اندازه مثال پیش بینی میانگین متحرک موزون زیر قابل اعتماد عمل نمی کنند، جایی که یک روند صعودی چند ماهه توسط WMA 100 روزه پشتیبانی می شود و قیمت چندین بار از آن جهش می کند.

معامله گران می توانند از این روش میانگین متحرک وزن دار برای گرفتن سیگنال های خرید در خط WMA در حال افزایش یا فروش سیگنال ها در نزدیکی خط WMA در حال سقوط استفاده کنند. یک گزینه این است که یک سفارش محدود در WMA تنظیم کنید یا منتظر بمانید تا قیمت WMA را لمس کند و در سمت راست آن را به عنوان تأیید اضافی ببندید.

محدودیت های استفاده از میانگین متحرک وزنی

اگرچه WMA می تواند در تجارت مفید باشد، اما محدودیت هایی نیز دارد که معامله گران باید هنگام توسعه استراتژی خود از آن آگاه باشند.

مناسب برای بازارهای پرطرفدار

هنگامی که یک بازار در حال روند است، میانگین متحرک وزنی می تواند این واقعیت را شناسایی کند، و به معامله گران اجازه می دهد روند را دنبال کنند، فقط سفارش های خرید را در یک روند صعودی یا سفارش های فروش را در یک روند نزولی قرار دهند.

با این حال، در یک بازار محدود یا یک طرفه، WMA شروع به نشان دادن روند می کند اما با رسیدن بازار جانبی به کف یا سقف، دوباره جهت خود را تغییر می دهد.

سیگنال های نادرست بیشتر

WMA نسبت به SMA نسبت به حرکت قیمت حساس تر است، که به این معنی است که WMA به نزدیک ترین اقدام قیمت نزدیک تر است. این سیگنال های سریع تر را ارائه می کند، اما اره های شلاقی بیشتری را نیز ارائه می کند که منجر به سیگنال های نادرست می شود.

یک دوره نوسان بالا یکباره می تواند برای بالا بردن قیمت از WMA کافی باشد، در حالی که ممکن است با SMA کافی نباشد.

هنوز یک شاخص عقب مانده است

اگرچه WMA تمایل دارد نسبت به SMA نسبت به SMA سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد، با این وجود یک شاخص عقب مانده است. WMA هرگز نمی تواند برای انتخاب یک بازار بالا یا پایین مورد استفاده قرار گیرد زیرا تغییر روند زمان می برد تا در قیمت های متوسط تحقق یابد.