یک سیستم کامل برای معامله گران جدید: تجارت بدون ضرر توقف

کنترل ریسک برای معامله گران کاملاً مهم است. اولین قانون تجارت ماندن در بازی است. از دست دادن توقف فروتن ، نان و کره برای معامله گران است که سعی در کنترل خطر خود دارند.

اما اگر من به شما بگویم ضرر متوقف نشده است؟چه می شود اگر می توانید ضمن افزایش بازده خود ، خطر خود را کنترل کنید؟

برای انجام این کار ، ما یک مفهوم جدید را معرفی خواهیم کرد: تجارت مداوم. این به مدل سیستم استارت اضافه می شود که ما در طی چند مقاله گذشته (قسمت 1 و قسمت 2) ساخته ایم که پتو ایمنی از دست دادن ما را از بین می برد!

توقف را رها کنید

من معمولاً تجارت را بدون از دست دادن توقف در سیستم خود توصیه نمی کنم. برخی از استراتژی ها وجود دارد که ضروری است و فقط قبل از منفجر کردن حساب خود در صورت استفاده از یکی از آنها ، زمان زیادی خواهد بود.

با این حال ، ما در حال کار با سیستم استارت Rob Carver هستیم که یک سیستم زیر است. روند زیر به شما این تجملات را می دهد بدون اینکه خطر خود را افزایش دهید.

ما این کار را با خروج از معاملات انجام می دهیم وقتی که روند به جای اینکه ضرر متوقف شود ، معکوس می شود. این ما را در معاملات طولانی تر نگه می دارد ، احتمالاً به ما بازده بیشتری می دهد.

در طرح زیر ، می بینیم که چگونه این بازی می شود.

این استراتژی (که بعداً اجرا خواهیم کرد) در تاریخ 18 ژوئن با کوتاه رفتن (مثلث آبی) وارد این مقام شد. ما این کار را با توقف و با یک خروج از روند برگشت دادیم. حد از دست دادن توقف بالاتر از قیمت (خط آبی متراکم) ترسیم شده است.

تجارت کوتاه به سرعت پرداخت می شود و می بینیم که از 15. 43 دلار کاهش می یابد و در طی یک ماه به 11. 09 دلار در طی یک ماه برای سود 28 ٪ وارد می شود. سپس قیمت معکوس می شود و در پایان ماه ژوئیه در چند سنت قرار می گیرد.

خوشبختانه ، این کار و قیمت دوباره به پایین 7. 22 دلار کاهش یافت تا پایان ماه سپتامبر. سپس دوباره به عقب برگردد ، این بار در 10 اکتبر با 9. 51 دلار توقف ما را زد. و ما از تجارت خارج هستیم.

ما سود 38 ٪ عالی برای آن کسب کردیم! اما ، این روند با ما در حاشیه ادامه داشت

قیمت دوباره به وجود آمد ، اما تمام راه را به 3. 71 دلار کاهش داد (این سقوط بازار سهام در سال 2001 بود). سیگنال روند تا فوریه معکوس نشد که تجارت با 61 ٪ سود 6. 08 دلار به پایان رسید.

این همان کاری است که تجارت مداوم به شما امکان می دهد انجام دهید.

البته ، این همیشه از این طریق بازی نخواهد کرد - مواردی وجود دارد که از دست دادن توقف زودتر از معکوس خارج می شود - اما این اتفاق می افتد بیشتر از این اتفاق می افتد ، و این تکنیک را به یک افزودنی مثبت به روند شما پس از تجارت ربات تبدیل می کند. بشر

این بدعت است!

دلیل اینکه ما وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل این استراتژی فکر خوب می کنیم ، به این دلیل است که جالب است (و می تواند برای شما پول کسب کند). بدون از دست دادن در یک استراتژی دقیق و منظم برای خروج از معاملات. شما هر روز آن را نمی بینید.

اگر از این ایده عصبانی ، گرم یا ترسیده اید - ما اهمیتی نمی دهیم.

شکار بازی های بزرگ

روند زیر همه چیز در مورد دریافت چند بازده بزرگ با پریدن روی روندها و نگه داشتن تا زمانی که طول می کشد.

وقتی به آن فکر می کنید ، واقعاً اینگونه است که بیشتر سرمایه گذاران آن را بزرگ می کنند. آنها روی برخی از شرکت ها می پرند و روند بالا را سوار می کنند. شاید آنها این شرکت ها را از طریق اصول خود شناسایی کنند ، یا فقط خوش شانس باشند ، یا یک رویکرد منظم را دنبال می کردند - مهم نیست. آنها آن را خریداری کردند و آن را به سمت ثروت سوار کردند.

ما نمی دانیم چه چیزی را برای ما تحویل می دهد ، بنابراین ما فقط تمام روندهایی را که به دست می آیند تجارت می کنیم و تا زمانی که معکوس شود ، ادامه می دهیم.

فقط به این دلیل که سیستم شما شما را از موقعیت خارج می کند وقتی که روند روند به این معنی نیست که می توانید کنترل ریسک را فراموش کنید. این فقط بار را بر روی اندازه موقعیت شما قرار می دهد.

در سیستم کارور ، او سطح خطر از پیش تعریف شده را دارد (12 ٪ ، اگرچه می توانیم آن را با این سیستم های سیگنال متعدد بالا ببریم).

ما بیش از حد شرط بندی نمی کنیم به طوری که اگر یک روند به سرعت معکوس شود ، هرگز سرمایه خود را از دست نمی دهیم.

سیستم زیر روند

اگر به همراه این سریال پیروی کرده اید ، این همه باید برای شما آشنا باشد. اگر اینطور نیست ، به عقب برگردید و مقاله های دیگر را بخوانید یا کتاب کارور را بگیرید و به انتهای عمیق شیرجه بزنید.

خوب ، اکنون که این کار را کرده اید ، می خواهیم جزئیات سیستم را کنار بگذاریم و به تغییرات بپردازیم.

پیش از این ، ما از تجارت با ضرر متوقف شده بودیم. اکنون ، قانون خروج ما تبدیل می شود:

• در صورت سیگنال از یک موقعیت طولانی خارج شوید<0
• Exit a short position if the signal> 0

ما قصد داریم با ورود/خروج چند سیگنال خود بچسبیم. برای حداقل نگه داشتن کد ، ما فقط می توانیم از کلاس StarterSystem که در اینجا تعریف کردیم به ارث ببریم و روش RUN () را به روز کنیم:

class ContinuousStarterSystem(MultiSignalStarterSystem): ''' Carver's Starter System without stop losses and multiple entry rules. Adapted from Rob Carver's Leveraged Trading: https://amzn.to/3C1owYn ''' def __init__(self, ticker: str, signals: dict, target_risk: float = 0.12, starting_capital: float = 1000, margin_cost: float = 0.04, short_cost: float = 0.001, interest_on_balance: float = 0.0, start: str = '2000-01-01', end: str = '2020-12-31', shorts: bool = True, weights: list = [], *args, **kwargs): super().__init__(ticker=ticker, signals=signals, target_risk=target_risk, margin_cost=margin_cost, short_cost=short_cost, start=start, end=end, interest_on_balance=interest_on_balance, starting_capital=starting_capital, shorts=shorts, weights=weights) def run(self): position = np.zeros(self.data.shape[0]) cash = position.copy() for i, (ts, row) in enumerate(self.data.iterrows()): if any(np.isnan(row.values)): cash[i] += self._calcCash(cash[i-1], position[i], row['Close'], row['Dividends']) if i> 0  else self.starting_capital continue # Propagate values forward position[i] = position[i-1] cash[i] += self._calcCash(cash[i-1], position[i], row['Close'], row['Dividends']) signal = self._getSignal(row[self.signal_names].values) if signal>0: اگر موقعیت [i] = 0: نقدی [i] += موقعیت [i] * row ['close'] اگر self. shorts: موقعیت [i] = -self. _sizeposition (نقدی [i] ، ردیف ['بستن '] ، ردیف [' std ']) نقدی [i] -= موقعیت [i] * row [' close '] other: موقعیت [i] = 0 other: # اگر سیگنال == 0 پول نقد [i] خنثی بمانید+= موقعیت [i] * row ['close'] موقعیت [i] = 0 self. data ['position'] = موقعیت self. data ['cash'] = cash self. data ['portfolio'] = خود. DATA ['موقعیت'] * self. data ['Close']  + self. data ['Cash'] self. data = calcretus (self. data)

ما این کار را به همان روش ، با یک فرهنگ لغت سیگنال آغاز خواهیم کرد ، و سپس ما خاموش هستیم!

sig_dict =<'MAC' : <0: , 1: , 2: , 3:>، 'mbo':<0: 20, 1: 40, 2: 80, 3: 160, 4: 320>>

برای سهولت در مقایسه ، ما این مدل را در برابر تیکر تصادفی خود ، HAL از آخرین پست آزمایش خواهیم کرد و می بینیم که آیا در معیارهای خود تقویت می کنیم یا خیر.

ما از عملکرد GetStratStats خود برای بررسی نتایج استفاده خواهیم کرد (همچنین در پست های قبلی ، فقط سعی می کنیم کپی/چسباندن را به حداقل برسانیم).

Ticker = 'HAL' SYS_CONT = COUNSUUSTRUINUSTARTARSYSTEM (TICKER ، SIG_DICT) SYS_CONT. RUN () SYS_DISC = MultisignalStarterSystem (Ticker ، SIG_DICT) SYS_DISC. RUN () STRAT_STATS = PD. DATAFRAME (GetStratastats (sysstratstats (sysstratastats)= ['Continumous']) Strat_disc = pd. dataframe (getStratStats (sys_disc. data ['Strat_log_retus']) ، index = ['از دست دادن توقف']) buy_hold_stats = pd. dataframe (getStratStats (sys_cont. data ['log_retus']) ، index = ['buy and Hold']) stats = pd. concat ([strat_stats ، strat_disc ، buy_hold_stats]) آمار

مدل مداوم باعث افزایش نسبت به بازده و شارپ می شود. در حقیقت ، این فایده بزرگی است که کارور در کتاب خود فشار می دهد ، افزایش 0. 03 نسبت متوسط شارپ شما هنگام تجارت مانند این VS با از دست دادن توقف.

من نمی توانم نتایج کارور را در اینجا بازآفرینی کنم (نمی دانم چه ابزاری را معامله کرده است یا چه دوره زمانی را دارد) اما من شاهد افزایش مشابهی در چندین اوراق بهادار بوده ام.

در زیر منحنی های سهام داریم:

آنها تقریباً به یکدیگر نزدیک می شوند ، اما سیستم مداوم به آرامی از سیستم از دست دادن توقف در طولانی مدت بهتر عمل می کند.

ربات تجارت خود را بسازید

البته هیچ یک از اینها تضمین نشده است. این فقط یک پشتی است.

ربات معاملاتی شما - اگر تصمیم به ساخت چنین چیزی گرفتید - بسته به پارامترهای خاص به کار رفته و انتخاب ابزارهای شما ممکن است بسیار بهتر (یا بدتر) عمل کند.

ما به شما این امکان را می دهیم که ایده های خود را به سرعت در مجموعه گسترده ای از ابزارها آزمایش کنید.

ما باید کارهای بیشتری در مورد این سیستم انجام دهیم. راه هایی برای به دست آوردن بازده بیشتر (برای خطر کمتری) وجود دارد و ما قصد داریم آن را به یک حساب وصل کنیم تا بتوانید خودتان آن را اجرا کنید.

اگر این مورد علاقه شما است ، حتماً نسخه ی نمایشی رایگان ما را بررسی کنید تا بتوانید ربات معاملاتی سفارشی خود را با بدون کد بسازید و آن را برای تجارت در بازارها مستقر کنید!

شما می توانید تمام این کارها را پرش کنید و در چند دقیقه بلند شوید و در حال اجرا باشید!