بهینه سازی انتفاعی و از دست دادن

برای پاسخ به سؤال یک: تحقیقات عملیات به شما در این موضوع کمک می کند.

به روز شده:

فرآیندهای تصادفی نیز دوره خوبی برای گذراندن است.

این نشان می دهد که چگونه می توان سطح TP و SL را با استفاده از داده های مصنوعی تعیین کرد.

دنبال کردن در 7 آگوست 2019 در ساعت 11:44 پاسخ داد ژاک ژوبرت ژاک ژوبرت 924 9 9 نشان نقره 25 25 نشان برنز $ endgroup $

$ begingroup +1 $ بسیار متشکرم. من در حال حاضر در حال آموزش خودم جبر خطی هستم. من می خواهم یک دوره تحصیلی را بدانم تا بتوانم خودم را یاد بگیرم و به تحقیقات عملیات یادگیری بپردازم. آیا می توانید به من بگویید که چه موضوعاتی را یاد بگیرم؟من خودم می توانم کتابهای درسی را بخوانم.$ endgroup $

7 آگوست 2019 در 13:26

$ begingroup $ ما از این کتاب در دانشگاه استفاده کردیم: "مقدمه برنامه نویسی ریاضی: جلد 1: برنامه ها و الگوریتم ها" توسط وین ال. وینستون ، M. A. Venkataramanan. این ممکن است بهترین کتاب نباشد اما کتاب خوبی است.$ endgroup $

7 آگوست 2019 در 17:59

$ begingroup $ ممکن است با فروتنی اضافه کنم که نمی توانم باور کنم چنین سؤالی پاسخ آشکاری ندارد. من از قبل عذرخواهی می کنم اگر این صداها به نظر می رسد ، اما در امور مالی بسیار زیاد می شود. فوق العاده رایج است. من همچنین در مورد سفارش برای تقویت بینندگان اظهار نظر می کنم.$ endgroup $

14 آگوست 2019 در 19:20

$ begingroup $ من اولین بیانیه را دنبال نمی کنم. چگونه یک تجارت می تواند در همان زمان یک کاهش و سود داشته باشد؟با تشکر.$ endgroup $

25 اکتبر 2019 در 23:37 $ begingroup $ ممکن است با یک پیش بینی شروع شود و سپس به سود برود.$ endgroup $ 28 اکتبر 2019 ساعت 7:00 $ begingroup $

راهی که من آن را می بینم ، برای استدلال ساده زیر برای بهینه سازی Stoploss/TakeProfit چیز زیادی وجود ندارد:

• تصور کنید که شما یک استراتژی تجاری را ابداع کرده اید که به طور متوسط سود را ایجاد می کند
• you can think of your trades as random walks with positive drift. That is, you can break each trade into a series of steps (e.g. steps of 1 minute duration). Each step yields a little profit distributed like $N(mu,sigma^2)$ , with $mu>0 $. همه مراحل به سود کلی تجارت شما اضافه می شود. بنابراین پس از قدم N $ ، سود تجارت شما مانند $ n (n mu ، n sigma^2) $ توزیع می شود. ریاضی اساسی ، آیا این معنی دارد؟
• now, your trade profit after $n$ steps will be $n mu>به طور متوسط 0 دلار ، اما در بعضی موارد می تواند دردناک منفی باشد! در آن مرحله ، از خود می پرسید "آیا من بهتر است که اینجا متوقف شوم یا ادامه دهم؟"
• خوب اگر هنوز اعتماد دارید که مراحل شما مانند $ n ( mu ، sigma^2) $ است ، باید ادامه دهید ، زیرا ریاضیات به شما می گوید که بعد از مراحل بیشتر $ $ شما به طور متوسط $ k mu $ خواهید بودبهتر از الاندرست؟
• همین مورد در مورد حد نیز صدق می کند. به طور شهودی ، اگر انتظار دارید که بعد از 1 قدم انتظار داشته باشید که $ mu $ بهتر از الان باشد ، چرا باید در مرحله $ n $ متوقف شوید؟
• البته اگر دیگر به استراتژی تجارت خود اعتماد ندارید ، این یک داستان دیگر است. این مربوط به Stoploss/Takprofit نیست ، من آن را برای سادگی در اینجا رها می کنم.
• بنابراین در تئوری ، اگر به استراتژی معاملاتی خود اعتماد دارید ، مقادیر بهینه stoploss = $ -∞ $ و takeprofit = $+∞ $ است
• در عمل ، هیچ کس مانع از تنظیم TakeProfitt = $+∞ $ نمی شود ، اما شما نمی توانید Stoploss = $ -∞ $ داشته باشید زیرا سرمایه محدود دارید. اگر سد متوقف نشده را تنظیم نکنید ، کارگزار شما آن را برای شما برابر با تمام سرمایه خود (با برخی از حاشیه ایمنی اضافی) تنظیم می کند.
• بنابراین چگونه می توانید stoploss خود را در عمل تنظیم کنید؟برای این امر به نظریه مدیریت پول نگاه کنید. اسپویلر: هیچ مقدار بهینه وجود ندارد. این به حرص و طمع شما در مقابل ریسک بستگی دارد.
• یک مثال سریع (مدیریت پول برای اطلاعات بیشتر!). اگر Stoploss = 100 ٪ از سرمایه اولیه خود را تنظیم کنید ، اگر اولین تجارت بد شود ، از بین می روید ، اما اگر خوش شانس باشید ، از یک ROI عظیم لذت خواهید برد. در مقابل ، اگر Stoploss = 1 ٪ از سرمایه اولیه خود را تنظیم کنید ، احتمالاً ویران می شوید ، اما به طور متوسط 100 برابر ROI بدتر از مورد "همه" می شوید.

دنبال کردن 23 مه 2020 در ساعت 9:26 پاسخ داد Elemolotiv Elemolotiv 450 1 1 نشان طلا 4 4 نشان نقره 20 20 نشان برنز $ endgroup $ $ begingroup $

MarketInout. com دارای یک ابزار بهینه سازی ضرر توقف است که باعث می شود ضرر متوقف شود ، توقف متوقف شود و ٪ را در افزایشی که تعیین کرده اید ، بر اساس استراتژی وارد کنید. این 1000 محاسبات طبقه بندی شده توسط پارامترها با بیشترین سود برای بازه زمانی تعیین شده است. https://www. marketinout. com/stock-screener/backtest/optimization/mainteness. php

دنبال کردن در 15 اوت 2021 در 18:22 پاسخ داد تئو جیانوکوس تئو جیانوکوس $ endgroup $

$ begingroup $ منطقه دیگری که در آن می یابید ادبیات مربوطه در "کنترل بهینه تصادفی" است. اگر برای ترکیبی از آن گوگل می کنید و مواد "متوقف کردن" باید مطرح شود. البته ادبیات مربوطه فرض می کند که شما با کنترل بهینه تصادفی که به خودی خود یک زمینه بزرگ است ، تا حدودی آشنا هستید. موفق باشید.$ endgroup $