تعویض واژه نامه

پرداخت اضافی: پرداخت هایی که بین طرفین اصلی به قرارداد توافق می شود علاوه بر هزینه های مربوط به کوپن های ناشی از معاملات.

مبادله مبادله: معامله ای که در آن طرفین موافقت می کنند مبادله های دیگری را که ناشی از استفاده از دو نرخ شناور یا با فرکانس های مختلف است ، براساس مبلغ اسمی برای مدت زمان توافق شده مبادله کنند.

BAU: تجارت طبق معمول ، "پیشرفته ترین" تجارت است. روشی که معمولاً تجارت انجام می شود.

BIC: "کد شناسه بانکی": شماره استاندارد بین المللی تنظیم شده توسط Swift برای شناسایی اشخاص مالی. این معمولاً از 11 کاراکتر تشکیل شده است ، اما گاهی اوقات فقط 8. این نام موجودیت (4 کاراکتر) ، کد کشور (2 کاراکتر) ، کد مکان (2 کاراکتر) و اختیاری کد شاخه (3 کاراکتر) است.

بلومبرگ: فروشنده ای که ابزارهای نرم افزاری مالی را برای تجزیه و تحلیل مالی برای شرکت های مالی و سازمان های جهانی فراهم می کند. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

BP: "نقطه پایه" یا "پیپ". برابر با 1/100 از 1 ٪ است. برای نشان دادن تنوع نرخ بهره استفاده می شود. 1 ٪ برابر با 100 نقطه پایه و 0. 01 ٪ برابر با 1 نقطه پایه است. بنابراین گفته می شود که مبادله ای که کوپن خود را از 5 ٪ به 5. 5 ٪ افزایش می دهد ، دارای 50 امتیاز پایه است یا اینکه نرخ آن با 50 امتیاز پایه افزایش یافته است.

سطل: تنورهای منحنی نرخ ها که در آن نقدینگی بازار بیشتر متمرکز است. به همین دلیل افراد منتخب در صورت پیش فرض عضو پاکسازی ، عملیات محافظت را انجام می دهند.

مرکز تجاری: مکان های مالی که تقویم مالی قابل استفاده برای زندگی یک معامله را تعیین می کند ، تعریف می کند که آیا یک تاریخ یک روز کاری است یا خیر.

کنوانسیون روز کاری: تعدیل برای تاریخ در مورد تعطیلات عمومی یا تعطیلات عمومی یا آخر هفته.

CCP: همتای مرکزی. نام امیر برای خانه های پاکسازی اختصاص می دهد.

CET: زمان اروپای مرکزی. زمان معمولاً در بیشتر کشورهای اروپایی و شمال آفریقا برای تعیین زمان تسویه حساب و یا تجارت استفاده می شود.

خانه پاکسازی: به CCP مراجعه کنید.

تعهد پاکسازی: قانون طبق آیین نامه امری که به عنوان اجباری ترخیص برخی از معاملات مشتقات OTC برای اهداف کاهش ریسک بازار الزامی می شود.

عضو پاکسازی: عضو پاکسازی. برخی از شرکت کنندگان در CCP که ممکن است معاملات را به نمایندگی از مشتریان خود و / یا بین حساب اختصاصی CM و مشتریان خود جبران و جبران کنند.

COB: نزدیک به تجارت. لحظه ای از روز که نمی توان معاملات بیشتری را معامله و / یا ثبت کرد.

سیستم های ارتباطی: سیستم ها یا خدمات تأیید شده توسط BME پاکسازی که برای ثبت نام توسط BME پاکسازی تجارت در بخش IR استفاده می شود. API پاکسازی BME برای این اهداف یک سیستم ارتباطی در نظر گرفته نمی شود.

ملاحظات: به پرداخت های اضافی مراجعه کنید.

گروه قرارداد: مترادف بخش همانطور که در کتاب قانون تعریف شده است.

قرارداد: مترادف معامله همانطور که در کتاب قانون تعریف شده است.

طرف مقابل: هر یک از قسمتهای درگیر در معامله مالی.

کوپن ها: این پرداخت هایی است که توسط عضو پاکسازی و/یا BME متناسب با مبلغ ثابت و مقدار شناور انجام می شود ، زیرا این موارد مطابق با بخشنامه مربوطه محاسبه می شوند. هر یک از پرداخت های دوره ای بین همتایان در یک معامله توافق شده است.

D2C: فروشنده به مشتری. معاملات بین یک فروشنده و مشتری بسته شده است. به منظور پاک کردن این معامله در CCP ، یک عضو پاکسازی ضروری است. CM معمولاً فروشنده در معامله است.

D2D: فروشنده به فروشنده. معاملات بین دو نمایندگی بسته شد. هر دوی آنها معمولاً در یک CCP در حال پاکسازی هستند.

کنوانسیون شمارش روز: این کنوانسیون تعداد روزهای مربوط به دوره محاسبه را برای محاسبه مبلغ کوپن رد می کند.

کمیته مدیریت پیش فرض: کمیته متشکل از نمایندگان اعضای پاکسازی و همانطور که ممکن است کارمندان پاکسازی BME باشد ، عملکرد آن مشاوره در مورد پاکسازی BME در مدیریت پیش فرض مطابق با این شرایط عمومی و بخش های مربوطه است.

صندوق پیش فرض: حاشیه اضافی به حاشیه اولیه و تغییر که CCP با تمام CM فراخوانی می کند تا هنگام انحلال موقعیت خود با پیش فرض یک عضو روبرو شود.

DFA: "عمل Dodd-Frank". مقررات معادل امیر اما برای ایالات متحده است. این یک قانون اصلاحات مالی و قانون حمایت از مصرف کننده است که در ژوئیه 2010 به اجرا در آمد. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

EBF: "فدراسیون بانکی اروپا". برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

ECB: بانک مرکزی اروپا. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

تاریخ مؤثر: همچنین به عنوان تاریخ ارزش شناخته می شود. این معمولاً 2 روز کاری پس از تاریخ تجارت و از آن تاریخ یا دوره های منظم یا نامنظم محاسبه می شود. این تاریخی است که از آن تعهدات Accred و پرداخت از هر دو بخش در مبادله بوجود می آید.

امیر: مقررات زیرساخت بازار اروپا. آیین نامه 648/2012 در مورد مشتقات OTC ، CCP و ثبت نام معاملات برای شفافیت بالاتر در مشتقات اجرا شده است. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

EMMI: انجمن بازار پول اروپا (EMMI). انجمن بین المللی مسئول مدیریت و انتشار شاخص های Euribor و Eonia. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

EOD: پایان روز. این به کلیه فرآیندهای اجرا شده پس از پایان تجارت اشاره دارد.

Eonia: Eonia توسط ECB محاسبه می شود و توسط موسسه بازارهای پول اروپا (EMMI) اداره و اداره می شود. نرخ بهره واقعی را نشان می دهد که معاملات ناامن بین دو نهاد بازار بین بانکی UME و EFTA انجام می شود. اگر ECB یا EMMI دیگر نباید هیچ یک از کارکردهای مربوط به این شاخص را انجام دهد و ISDA باید تعریف Eonia را اصلاح کند ، از تعریف جدید ISDA استفاده می شود.

کمبود مورد انتظار (ES): این اندازه گیری ریسک را می توان به عنوان میانگین تمام تلفات بیشتر یا برابر از VAR تعریف کرد ، این بدان معنی است که میانگین ضرر در بدترین موارد (1-P) ٪ ، جایی که P سطح اطمینان است. این ارزش مورد انتظار یک سرمایه گذاری را در بدترین Q ٪ موارد فراهم می کند.

ESMA: اوراق بهادار و اوراق بهادار اروپا. سرپرست بازارهای مالی در اتحادیه اروپا. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

ETD: مشتقات معامله شده مبادله. مشتقات با مخالفت با مشتقات OTC در هر نوع بازارهای تنظیم شده معامله می شوند.

EURIBOR: یورو بین بانکی نرخ ارائه داد. Euribor توسط Emmi اداره می شود. این نشان دهنده نرخ سپرده برای شرایط مختلفی است که در آن دو نهاد بازار بین بانکی EMU به یکدیگر وام می دهند. این روز به طور روزانه برای 13 اصطلاح در ساعت 11 صبح (CET) با مقدار لکه (T+2) ، در یک کنوانسیون ACT/360 منتشر می شود. اگر EMMI دیگر نباید هیچ یک از کارکردهای مربوط به این شاخص را انجام دهد و ISDA باید تعریف Euribor را اصلاح کند ، از تعریف جدید ISDA استفاده می شود.

EUROSTR: نرخ کوتاه مدت یورو (خیابان €) نشان دهنده عمده فروشی یورو ناامن هزینه های وام یک شبه از بانک های واقع در منطقه یورو است.€ STR کاملاً براساس اطلاعات آماری محرمانه روزانه مربوط به معاملات بازار پول جمع آوری شده مطابق با آیین نامه گزارشگری آماری بازار پول (MMSR) است. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

EWMA: میانگین متحرک با وزنه برداری. EWMA برای محاسبه نوسانات با وزن بیشتر داده ها با فاکتور پوسیدگی معروف به Lambda (λ) استفاده می شود.

FC: همتای مالی.

هزینه: ملاحظات را ببینید.

Fire Drill: شبیه سازی حراج توسط CCP انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که هم اعضای پاکسازی و هم CCP آماده مدیریت یک پیش فرض هستند.

تاریخ رفع: تاریخ تنظیم مجدد. تاریخی است که مقدار مرجع شناور تعیین شده است. برای یورو معمولاً 2 تاریخ تجارت قبل از آخرین تاریخ پرداخت کوپن است. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

رفع: فرآیند را برای محاسبه مقدار شاخص های منابع شناور (Euribor و Eonia برای پاکسازی BME) لازم برای محاسبه پرداخت کوپن اجرا کنید.

توافق نامه نرخ رو به جلو (FRA): معامله ای که طرفین در آن موافق هستند ، در این صورت انتظار می رود نرخ بهره آینده برای یک مبلغ اسمی معین متفاوت باشد و برای یک دوره خاص ، موافقت کنید که اگر نرخ بهره معامله بالاتر یا پایین تر از تسویه حساب باشد. نرخ بهره ، یا خریدار یا فروشنده باید مبلغ حاصل را مطابق با فرمول مالی شرح داده شده در بخشنامه ارزیابی محصول ، به طرف مقابل بپردازد.

FPML: زبان علامت گذاری محصول مالی. یک زبان استاندارد XML منبع باز برای تجارت و پردازش الکترونیکی معاملات مشتقات است. گزارش های پاکسازی BME با استفاده از این قالب ارسال می شود. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

GUI: رابط کاربری گرافیکی.

شناسه: Intraday. در مورد تمام فرآیندهای اجرا شده در طول زمان جلسه اعمال می شود.

حاشیه اولیه (IM): حاشیه موقعیت. حاشیه ای است که توسط CM برای محافظت از ضررهای فرم CCP در دوره ای که برای بسته شدن موقعیت عضو پاکسازی پیش فرض ارسال شده است ، ارسال شده است. این حاشیه در سطح حساب محاسبه می شود. ضرر بالقوه ای است که CCP به دلیل تغییر نرخ بهره در طی 5 روز پس از پیش فرض می تواند با آن روبرو شود.

شروع: به تاریخ تجارت مراجعه کنید.

مبادله نرخ بهره: معامله ای که طرفین موافقت می کنند مبادله های دیگری را که ناشی از استفاده از نرخ ثابت و نرخ شناور به مبلغ اسمی برای مدت زمان توافق شده است مبادله کنند.

ISDA: انجمن بین المللی مبادله و مشتقات. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

لی: شناسه نهاد حقوقی. شناسایی جهانی قانونی و منحصر به فرد برای یک نهاد.

تماس حاشیه ای: فرآیند حاشیه ای که CCP به دلیل نوسان در منحنی نرخ بهره ، نیاز به ارسال حاشیه اضافی به یک عضو پاکسازی دارد.

بازار IRS: IRS بسته شد که تاریخ تجارت یکسان از تاریخ ارزیابی ، با قیمت بازار و جایی که NPV تفاوت بین پاها برابر با صفر است.

Markitwire (MW): پلت فرم تأیید و تأیید ساخته شده توسط Markit. استاندارد برای تأیید معاملات است. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

CM: به عضو پاکسازی مراجعه کنید.

DCM: عضو پاکسازی پیش فرض.

NDCM: عضو پاکسازی غیر پیش فرض.

MIFID: بخشنامه های سازه های مالی.

MTF: "تسهیلات معاملاتی چند جانبه" یا "MTF" به معنای یک سیستم چند جانبه است که توسط یک شرکت سرمایه گذاری یا یک اپراتور بازار اداره می شود ، که چندین خرید و فروش شخص ثالث را در ابزارهای مالی به شکلی که منجر به یک قرارداد می شود ، جمع می کند.

شبکه: توافق جبران خسارت بین طرفداران. یک موقعیت طولانی و یک موقعیت کوتاه با شرایط اقتصادی یکسان در معرض توری قرار دارد.

NFC: همتایان غیر مالی ، اشخاصی که با مشتقات تجارت می کنند اگرچه نه نهاد مالی ندارند. شرکت ها ممکن است متعلق به این گروه باشند.

NID: شناسه Netting. شناسه کد Netting ایجاد شده توسط BME Clearing.

ارزش فعلی خالص (NPV): NPV یک تجارت مبلغ NPV کوپن های آن است ، این به معنای مقدار ناخالص جریان است ، ضریب تخفیف آن را ضرب می کند. NPV یک نمونه کارها مجموع NPV معاملات است که در آن تشکیل شده است.

Off Market IRS: IRS در یک روز متفاوت از تاریخ ارزیابی معامله یا بسته شد. به همین دلیل NPV تفاوت پاها ممکن است از صفر متفاوت باشد.

در اجرا / خارج از اجرا: به صورت اجرا بر روی تنورهای استاندارد منحنی ، معمولاً چند ساله اعمال می شود ، در حالی که خارج از اجرا به زیرنویس های 1 سال اشاره دارد.

OTF: "تسهیلات تجاری سازمان یافته" یا "OTF" به معنای یک سیستم چند جانبه است که یک بازار تنظیم شده یا MTF نیست و در آن چندین مورد خرید و فروش شخص ثالث در اوراق قرضه ، محصولات مالی ساختاری ، کمک های انتشار یا مشتقات قادر به تعامل هستنددر سیستم به روشی که منجر به یک قرارداد شود.

بیش از پیشخوان (OTC): معامله دو جانبه خارج از یک بازار تنظیم شده و نظارت شده. مخالف ETD.

مبادله شاخص یک شبه (OIS): مبادله نرخ بهره که طرفین در آن موافقت می کنند پرداخت مبلغ ناشی از اعمال نرخ ثابت و نرخ شناور را به مبلغ اسمی برای یک دوره محاسبه توافق شده مبادله کنند ، اما در آن نرخ شناور تعیین می شوداساس میانگین وزنی نرخ سپرده های یک شبه در بازار بین بانکی (جنگ) که مطابق با فرمول مندرج در بخشنامه ارزیابی هستند.

تاریخ پرداخت: هر یک از تاریخ های تجاری که در آن مبلغ حاصل از آن باید پرداخت شود.

قابلیت حمل: این امکان وجود دارد که مشتری بتواند موقعیت خود را از یک سانتی متر به دیگری ببرد.

ارسال - رویداد ثبت نام: این رویدادها پس از ثبت نام تجارت در CCP برگزار می شود. این موارد شامل خاتمه زودرس ، قابلیت حمل ، شبکه بدون خطر و غیره است.

سود تراز قیمت (PAI): علاقه به Eonia که BME پاکسازی یا عضو پاکسازی مربوطه را پرداخت می کند یا بر اساس مبلغ جمع شده حاشیه تغییرات دریافت شده یا تحویل محاسبه می شود ، مطابق با این شرایط عمومی و مربوطه محاسبه می شود. گرد.

تاریخ تنظیم مجدد: به تاریخ رفع مراجعه کنید.

RIC: کد ابزار رویترز.

تسهیلات اعدام SWAPS (SEF): در مورد سکوهای تجارت الکترونیکی ، که توسط قانون DOD Frank در ایالات متحده آمریکا اداره می شود ، اعمال می شود.

Skin - In - The Game: همانطور که در زمان EMIR مورد نیاز است ، ماده 8. 4. 2 کتاب قانون پاکسازی CCP تأیید می کند که یک CCP منابع مالی اختصاصی خود را در صورت پیش فرض عضو ، قبل از استفاده از کمک های صندوق پاکسازی ، اعمال می کندشرکت کنندگان پاکسازی غیر پیش فرض.

شروع روز (SOD): به فرآیندی که باید در ابتدای جلسه اجرا شود اشاره دارد.

تاریخ نقطه: به تاریخ مؤثر مراجعه کنید.

خرد: دوره زمانی که با دوره محاسبه کوپن معمولی متفاوت است.

هدف: سیستم انتقال اکسپرس اکسپرس در زمان واقعی ترانس اروپایی در زمان واقعی. سیستم اصلی شهرک سازی در منطقه یورو است. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

تنور: اصطلاح استاندارد منحنی نرخ بهره.

تاریخ ترمیم: تاریخ سررسید. تاریخی که تعهدات همتایان متوقف می شود.

تامسون رویترز: فروشنده ای که ابزارهای نرم افزاری مالی را برای تجزیه و تحلیل مالی برای شرکت های مالی و سازمان های جهانی فراهم می کند. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

مخزن تجارت (TR): شرکتی که ثبت نام متمرکز کلیه معاملات مشتق را یا OTC یا ETD جمع آوری و نگه می دارد. توسط امیر اداره می شود. ترخیص از BME Regis-tr است. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

تاریخ تجارت: تاریخ بسته شدن معامله.

UPI: شناسه محصول منحصر به فرد. شماره ای که محصول منحصر به فرد را مشخص می کند. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

USI: شناسه مبادله منحصر به فرد. شماره ای که با توجه به DFA یک تعویض منحصر به فرد را مشخص می کند. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

UTI: شناسه تجاری منحصر به فرد. شماره ای که یک معامله منحصر به فرد را مشخص می کند. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

ارزش در ریسک (VAR): اندازه گیری ریسک منتشر شده در سال 1992 توسط JP Morgan بر اساس معیارهای ریسک خود. این حداکثر از دست دادن بالقوه یک موقعیت را به دلیل ریسک نرخ بهره ، با در نظر گرفتن سطح اطمینان (احتمال) و دوره زمانی خاص نشان می دهد. اگر یک نمونه کارها از IRS و FRA ، دارای 1 روزه 100. 000 یورو با فاصله اطمینان 99 ٪ باشد ، به این معنی است که احتمال 1 ٪ وجود دارد که حداکثر ضرر نمونه کارها در مدت زمان 1 روز از 100. 000 یورو فراتر رود.

حاشیه تنوع (VM): میزان حاشیه نقدی لازم برای پوشش ریسک مرتبط با تغییر روزانه در ارزش فعلی خالص (NPV) یک عضو پاکسازی باید به پاکسازی BME یا پاکسازی BME به عضو پاکسازی منتقل شود و مطابق با اینها محاسبه شودشرایط عمومی و بخشنامه مربوطه در حاشیه.

مبادله مفهومی متغیر (VNS): مبادله هایی با مفهومی که ممکن است با نرخ یا مبلغ معین برای هر دوره محاسبه متفاوت باشد.

مبادله کوپن صفر: مبادله نرخ بهره در جایی که پرداخت مبالغ ناشی از استفاده از نرخ ثابت یا متغیر یا هر دو یک بار سررسید به جای دوره ای حل و فصل می شوند.