این سومین مقاله از مجموعه مقالاتی است که خلاصه مقاله استراتژی معاملاتی ماهانه را در مجله ماهانه تحلیل فنی سهام و کالا ارائه می دهد.

نوع سیستم: معاملات محدوده

نویسنده مقاله: Slawomir Bobrowski، هیچ حضوری در توییتر یا آنلاین وجود ندارد جز این مقاله عجیب در مورد یک سیستم معاملاتی بر اساس قسمتی از کتاب تثنیه.

مانند Pivot Points، اما متفاوت

نقاط محوری روش نسبتاً رایجی است که معامله گران برای تعریف سطوح حمایت و مقاومت قابل توجه بر اساس جلسه معاملاتی روز قبل از آن استفاده می کنند. آنها چندین سطح هستند که معمولاً استفاده می شوند: S1، S2، S3، و غیره برای سطوح پشتیبانی (زیر قیمت) و R1، R2، R3 و غیره برای سطوح مقاومت (بالاتر از قیمت). S1 و R1 نزدیکترین به قیمت هستند و هر چه مقدار عددی در نقطه محوری بزرگتر باشد آن نقطه دورتر است.

کاماریلا پوینت بر اساس همین مفهوم است اما:

• از فرمول های مختلف برای سطوح قیمت استفاده کنید
• می توان آن را به جای روز قبل برای طیف وسیعی از روزهای قبل اعمال کرد

در اینجا فرمول هایی برای نقاط کاماریلا وجود دارد:

• R5 = (بالا / کم) * بستن
• R4 = نزدیک + محدوده * (1. 1)/2
• R3 = نزدیک + محدوده * (1. 1)/4
• R2 = Close + Range * (1. 1)/6
• R1 = نزدیک + محدوده * (1. 1)/12
• S1 = نزدیک - محدوده * (1. 1)/12
• S2 = نزدیک - محدوده * (1. 1)/6
• S3 = نزدیک - محدوده * (1. 1)/4
• S4 = نزدیک - محدوده * (1. 1)/2
• S5 = (بستن -(R5-بستن))

استراتژی تجارت امتیاز کاماریلا

در اینجا نموداری وجود دارد که نقاط نمودار داو را از سال 2012 نشان می دهد. ایده سیستمی که در مقاله بیان شد این است که منتظر بمانید تا قیمت به R3 یا S3 برسد و آن حرکت را تا رسیدن به نقطه مخالف معامله کنید. S4 و R4 به عنوان محرک های شکست استفاده می شوند - یعنی با حرکت معامله می کنید (در تصویر بالا، کوتاه در [3]، خرید در [4]).

سطوح R3 و S3 معمولاً به نظر می رسد مانند این مثال در حال محو شدن هستند. خرید در [1]، فروش در [2].

غذای آماده من

من همیشه تقریباً نقاط محوری را نادیده گرفته ام. من می دانم که بسیاری از معامله گران توجه زیادی به آنها دارند و برخی از آنها در استفاده از آنها کاملاً موفق هستند. به همین دلیل است که تا این لحظه آنها را نادیده گرفته ام.

نقاط محوری از سطوح قیمت واقعی از روز قبل به دست می آیند. چرا روی نقاط داده ای تمرکز می کنیم که یک لایه انتزاعی از منبع واقعی نقاط محوری فاصله دارند؟حداقل با قیمت های واقعی روز گذشته (باز، زیاد، پایین، بسته) مستقیم شروع کنید و ببینید آیا این قیمت ها بر عملکرد سیستم تأثیر می گذارد یا خیر. به همین دلیل است که به ترتیب روی بسته، زیاد/پایین و باز بودن روز قبل تمرکز می کنم. سطح قیمت جدیدتر مهمتر است، بنابراین بسته شدن قبلی به طور قابل توجهی مهمتر از باز قبلی است.

با این حال، هر چه معامله گران بیشتر و بیشتر به یک نقطه داده مشتق شده نگاه می کنند، به دلیل تصمیم هایی که معامله گران بر اساس آن می گیرند، باید بیشتر به آن توجه کنید. برای مثال، میانگین های متحرک رایج (50، 200) معمولاً مهم تر از شاخص های مبهم تری هستند که هیچ کس درباره آن نشنیده است.

تا آنجا که می توانم بگویم، نقاط محوری آن آستانه توجه را برای من برآورده نمی کنند. کجا نقاط کاماریلا را ترک می کند؟با توجه به این واقعیت که حدس می زنم حتی یک نفر که این مقاله را می خواند درباره آن ها نشنیده باشد، پس توجه معامله گران به آن ناچیز است یا اصلا وجود ندارد. همچنین، ماهیت دلخواه فرمول ها و چارچوب زمانی که از آن استفاده می کنید تا ضعیف به نظر برسد - برای مثال می توانید هر نموداری را انتخاب کنید و یک چارچوب زمانی برای نقاط کاماریلا ایجاد کنید که به خوبی کار می کند.

TODO های من

بنابراین من نکات کاماریلا را رد کردم. آیا این بدان معنی است که این یک تمرین بی ارزش بود؟من اینطور فکر نمی کنم. من را نادیده می گیرد که نگاهی دقیق تر به نقاط محوری استاندارد بیندازم و ببینم آیا آنها بر سیستم معاملاتی من تأثیر دارند یا خیر. نکته خوب در مورد بک تست این است که می توانید در مورد برخی از جنبه های بازار پیش بینی کنید و آن را آزمایش کنید. شهود من به من می گوید که نقاط قیمت روزهای قبل بیشتر از نقاط محوری مهم هستند. چند آزمایش انجام خواهم داد و نتایج خود را گزارش خواهم کرد.