رفتن از یک مفهوم استراتژی تجاری اولیه به تجارت در واقع با اندازه معنی دار ، یک سفر طولانی و خطرناک است. با گذشت بیش از یک دهه از این ، من چندین بار این روند را برای ده ها استراتژی طی کرده ام. اگر به هر مدت زمان معامله کرده اید ، متوجه می شوید که ، مانند بسیاری از جنبه های تجارت ، این موضوع بسیار بزرگتر است و از آنچه در سطح به نظر می رسد دشوارتر است. به راحتی می توانید به جای اینکه با دقت نوک تیز کنید ، در دام بشکه این مسیر قرار بگیرید. من طی این سالها اشتباهاتی را در این زمینه مرتکب شده ام (و برخی از آنها هنوز هم تکرار می کنم!) - من به این امید که شما می توانید مشکلات را قبل از زمان بدانید و آنها را تکرار نکنید ، به اینجا می روم.

مهمترین چیزی که باید در مورد مقیاس گذاری به یاد داشته باشید

اگر فقط یک چیز را از این پست دور می کنید ، بگذارید این باشد. اگر به هر دلیلی احساس فشار می کنید تا سریعاً مقیاس گذاری کنید ، در نهایت اشتباهات گران قیمت خواهید کرد و قصد دارید این کار را اشتباه انجام دهید.

برخی از معامله گران با استراتژی روبرو می شوند که احساس می کنند ماندگاری محدودی دارد و قبل از تبخیر لبه باید آن را به سرعت مقیاس بندی کنند. اگر معتقدید که این درست است ، من استدلال می کنم که این یک استراتژی به هیچ وجه ارزش تجارت نیست. به همین دلیل است: وقتی این استراتژی در حال کاهش است ، تعیین اینکه آیا "طبیعی" است یا لبه تبخیر شده است.

به همین دلیل است که من همیشه سعی می کنم استراتژی هایی را با طولانی ترین عمر ممکن برای زندگی پخته کنم و از همان ابتدای مرحله مفهوم تجارت در مورد این فکر می کنم. لبه استراتژی با گذشت زمان محو می شود اما کسانی که قدرت قوی در ماندن دارند می توانند بارها و بارها برای بهبود لبه خود بارها و بارها انجام شوند. پس از تجارت با اندازه در یک استراتژی برای مدت زمان ، ممکن است شما استراتژی را از طریق آنچه آموخته اید تا جایی که استراتژی با مفهوم اولیه متفاوت است ، بهبود بخشید.

مراحل کشت استراتژی من

هر استراتژی چندین مرحله از توسعه را طی می کند. فقط تعداد معدودی در نهایت آن را به مرحله آخر تبدیل می کنند اما البته این هدف است.

مرحله 1: مفهوم این اولین مرحله است که شما ایده ای برای یک لبه دارید.

مرحله 2: پشت پرده این یک گام مهم است زیرا شامل دریافت ایده تجارت از مفهوم به یک سیستم واقعی است که می تواند از نظر تئوری معامله شود. در مورد نحوه عملکرد سیستم شما در این مرحله چیزهای زیادی کشف خواهید کرد بدون اینکه هنوز هم به خطر بیفتد.

مرحله 3: معاملات خلبانی به ویژه برای استراتژی های جدید یا معامله گران بی تجربه ، این معاملات باید معاملات کاغذی باشد. با گذشت زمان ، من تجربه بیشتری کسب کردم ، به طور کلی تجارت کاغذی کمتری را صرف می کنم و در عوض آنچه را "معاملات خلبانی" می نامم - معاملات واقعی با اندازه بسیار و بسیار کوچک. مهم نیست که فکر می کنید "کوچک" است ، کوچکتر بروید. نکته در اینجا کسب درآمد نیست ، بلکه باعث می شود سیستم شما خود را برای شما اثبات کند.

این مرحله ای است که من اغلب در مورد استراتژی تجارت خوش بین هستم. شما باید در این مرحله بسیار شکاک باشید. این اولین نکته ای است که پول در خط است و احتمالاً بیشترین یادگیری در مورد همه مراحل وجود دارد. به سرعت متوجه خواهید شد که آیا سیستم دارای نقص است یا خیر. مطمئن باشید و آنها را با استفاده از هر چه کمترین پول ممکن کشف کنید.

بسیاری از سیستم ها آن را از مرحله معاملاتی خلبان نمی گذارند. در بعضی موارد شما نیاز به تنظیمات قابل توجهی دارید و به مرحله پشتی بازگشتید. در برخی دیگر باید به یک دلیل یا دلیل دیگر این ایده را کاملاً رها کنید.

مرحله 4: اندازه امیدوارم که برخی از استراتژی های شما آن را به این مرحله تبدیل کنند. آنها باید خود را به خود شک و تردید خود ثابت کنند (هرچه شک و تردید بیشتری داشته باشید). در این مرحله بسیار وسوسه انگیز است که اجازه دهید یک استراتژی از بین برود و خیلی زود اندازه آن را بگذارد. این اشتباهی است که من متأسفانه هنوز هم گاهی اوقات مرتکب می شوم.

مشکل این است که انواع مختلفی از بازارها وجود دارد و ممکن است سیستم شما در برخی از آنها کم و بیش قوی باشد. در اینجا یک خطر روانی بسیار واقعی نیز وجود دارد: با افزایش اندازه ، منحنی سهام خود می تواند به سرعت منفی شود زیرا معاملات جدید از دست دادن با اندازه بزرگتر برندگان قبلی که کوچکتر معامله می شدند ، می توانند به سرعت منفی شوند. این سیستم می تواند به روشی کاملاً "سودآور" عمل کند اما به طور کلی به P& L منفی خیره شده اید. اگر خیلی سریع اندازه بگیرید ، شانس ایجاد این وضعیت را افزایش می دهد.

این یکی از اصلی ترین نقاط قوت استفاده از چند برابر و انتظار برای اندازه گیری عملکرد استراتژی است - بدون در نظر گرفتن اندازه موقعیت فعلی شما سازگار است. بنابراین برخلاف بسیاری از معیارهای مانند فاکتور سود ، با این حال شما موقعیت خود را با گذشت زمان متنوع کرده اید ، یک اندازه گیری مداوم از عملکرد - بسیار ارزشمند دریافت خواهید کرد.

بیشتر استراتژی ها مدت زمان بسیار طولانی را در این مرحله می گذرانند. آنچه را که قبلاً به آن اشاره کردم به یاد داشته باشید - برای عجله کردن چیزها نباید هیچ فوریت وجود داشته باشد. من یک استراتژی دارم که 5 سال در این مرحله بوده است ، به آرامی در حال افزایش اندازه است!

مرحله 5: حداکثر اندازه ما همه ما می خواهیم استراتژی هایی برای رسیدن به این مرحله و حداکثر اندازه معاملات شما با گذشت زمان تغییر کند. حتی وقتی اعتماد به نفس زیادی به یک سیستم دارید ، هنوز هم از نظر روانشناختی افزایش اندازه فراتر از نقاط خاص دشوار است. البته سود بزرگتر همیشه عالی است ، اما دستیابی به آنها کاملاً نیاز به تحمل کاهش بیشتر دارد.

غذای مهم

اگر همه چیز را در مورد این پست فراموش کردید ، این موارد را به خاطر بسپارید:

• بسیار شکاک باشید - نسبت به آنچه فکر می کنید باید باشید شکاک تر است. استراتژی های خود را در یک دوره زمانی طولانی به شما ثابت کنند.
• عجله نکنید ، به خصوص وقتی پول در خط است.
• از یک متریک مانند چند M استفاده کنید که به شما امکان می دهد بدون توجه به اندازه موقعیت خود ، عملکرد را اندازه گیری کنید.
• برای پیش بینی ها آماده شوید زیرا آنها می آیند.< Pan> مرحله 5: حداکثر اندازه ما همه ما می خواهیم استراتژی هایی برای رسیدن به این مرحله و حداکثر اندازه معاملات شما با گذشت زمان تغییر کند. حتی وقتی اعتماد به نفس زیادی به یک سیستم دارید ، هنوز هم از نظر روانشناختی افزایش اندازه فراتر از نقاط خاص دشوار است. البته سود بزرگتر همیشه عالی است ، اما دستیابی به آنها کاملاً نیاز به تحمل کاهش بیشتر دارد.