یک رویکرد جدید برای توسعه سیستم و بهینه سازی نمونه کارها

توسط Jaekle Urban و Emilio Tomasini

هم اکنون خریداری کنید

سیستم های تجاری نسخه دوم

یک رویکرد جدید برای توسعه سیستم و بهینه سازی نمونه کارها

توسط Jaekle Urban و Emilio Tomasini

متن ژاکت

نسخه دوم کاملاً اصلاح شده و به روز شده ، با کدهای جدید Amibroker و تست های جدید نمونه کارها کامل

هر روز معامله گران وجود دارند که ثروت می گیرند. به نظر می رسد که به ندرت اتفاق می افتد ، اما همانطور که ویلیام اکهارد ، اد سیکوتا ، جیم سیمونز و بسیاری دیگر به ما یادآوری می کنند. می توانید با استفاده از سیستم ها برای مدیریت معاملات خود به آنها بپیوندید.

این کتاب توضیح می دهد که چگونه می توانید یک سیستم تجاری برنده بسازید. این بینشی است که برای دستیابی به موفقیت در بازارها باید آنچه را که یک معامله گر باید بداند و انجام دهد ، و به شما نشان می دهد که چرا برای موفقیت آمیز نیازی به دانشمند موشک ندارید.

این نشان می دهد که چگونه می توان کدهای موجود را با شرایط فعلی بازار ، نحوه ساخت یک نمونه کارها و چگونگی دانستن اینکه لحظه ای برای متوقف کردن یک سیستم و استفاده از یک سیستم دیگر است ، سازگار کنیم.

سه بخش اصلی برای سیستم های معاملاتی وجود دارد. قسمت اول یک راهنمای کوتاه و عملی برای توسعه و ارزیابی سیستم های معاملاتی است. این سالها تجربه نویسندگان را به تعدادی از نکات عملی متراکم می کند. همچنین مبنای نظری قسمت دوم را تشکیل می دهد ، که در آن خوانندگان یک فرایند توسعه گام به گام برای ساختن یک سیستم تجارت پیدا می کنند ، و همه چیز را از نوشتن کد اولیه گرفته تا تجزیه و تحلیل راه رفتن و مدیریت پول پوشش می دهد. دو نمونه ارائه شده است ، از جمله آغاز جدید سیستم معاملاتی ماه که در بیش از 20 شاخص مختلف سهام در سراسر جهان - از ایالات متحده ، اروپا ، تا شاخص های آسیایی کار می کند.

قسمت سوم نحوه ساخت اوراق بهادار را به دو روش مختلف به شما نشان می دهد. روش اول ترکیب تعدادی از سیستم های مختلف تجارت ، برای تعدادی از بازارهای مختلف ، در یک نمونه کارها مؤثر از سیستم ها است. روش دوم یک رویکرد جدید برای توسعه سیستم است: این دستورالعمل های گام به گام را برای تجارت یک سبد از صدها سهام با استفاده از یک استراتژی تجارت باند بولینگر فراهم می کند.

یک معامله گر هرگز نمی تواند واقعاً بگوید که آنها موفق بودند ، اما فقط این که آنها برای تجارت یک روز دیگر زنده مانده اند. قو سیاه همیشه در گوشه و کنار است. سیستم های تجاری به شما کمک می کنند تا راه خود را از طریق آبهای غیرقابل تجارت تجارت سیستماتیک پیدا کنید و به شما نشان دهید که چه چیزی در بین کسانی که زنده مانده اند ، به شما نشان می دهد.

درباره نویسنده

Urban Jaekle بیش از 25 سال است که بیش از 20 سال است که معاملات خود را انجام می دهد. وی در طبقه بورس کالای شیکاگو (CME) کار کرده است و برای سرمایه گذاران نهادی با سیستم های تجارت ALGO مدیریت کرده است. اطلاعات بیشتر در مورد: www. urban-stocks. com

او به تازگی شروع به ارائه یک دوره ویدیویی برای همراهی با کتابی که می توانید در اینجا پیدا کنید https://videocourse. urban-stocks. com/

اطلاعات بیشتر در مورد: www. urban-stocks. com

درباره نویسنده

Emilio Tomasini استاد کمکی امور مالی شرکت در دانشگاه بولونیا است. Emilio Tomasini یکی از مشهورترین کارشناسان سیستم های تجاری در اروپا است. از سال 1997 ، وی خدمات سیگنال های معاملاتی نوسان را در سهام NASDAQ مدیریت کرده است ، در: www. sharetips. ch

پوشش رسانه ای

از یوتیوب:

Urban Jaekle از سال 1995 و آینده از سال 2000 تجارت سهام را انجام داده است. وی شروع به برنامه نویسی و آزمایش مفاهیم خود با رایانه شخصی کرد. برای مدت کوتاهی Urban در آینده S& P500 در طبقه معاملاتی از بورس کالای شیکاگو (CME) کار کرد. علاوه بر کتاب های خود ، Urban تجربه خود را در فیلم Amibroker خود به اشتراک می گذارد ... بیشتر بخوانید »

از Master the Markets:

Urban Jaekle از سال 1995 و آینده از سال 2000 تجارت سهام را انجام داده است. وی شروع به برنامه نویسی و آزمایش مفاهیم خود با رایانه شخصی کرد. برای مدت کوتاهی Urban در آینده S& P500 در طبقه معاملاتی از بورس کالای شیکاگو (CME) کار کرد. علاوه بر کتاب های خود ، Urban تجربه خود را در فیلم Amibroker خود به اشتراک می گذارد ... بیشتر بخوانید »

از YouTube. com:

وبینار با Jaekle Urban ، نویسنده سیستم های تجاری.

از جستجوی آلفا:

در بسیاری از سیستم های تجاری موفق ، به ویژه سیستم های زیر روند ، غیر معمول نیست که فقط نیمی از کل معاملات یا حتی کمتر به سود پایان یابد. اما این برندگان به طور متوسط توسط یک عامل بزرگ بزرگتر از بازنده ها هستند و بنابراین اجازه می دهند حساب شما رشد کند. به عنوان نمونه ای که در اینجا پیدا می کنید منحنی سهام ... بیشتر بخوانید »

از یوتیوب:

Urban Jaekle از سال 1995 و آینده از سال 2000 تجارت سهام را انجام داده است. وی شروع به برنامه نویسی و آزمایش مفاهیم خود با رایانه شخصی کرد. برای مدت کوتاهی Urban در آینده S& P500 در طبقه معاملاتی از بورس کالای شیکاگو (CME) کار کرد. علاوه بر کتاب های خود ، Urban تجربه خود را در فیلم Amibroker خود به اشتراک می گذارد ... بیشتر بخوانید »

فهرست

مقدمه مقدمه نسخه دوم چه اتفاقی از سال 2008 افتاده است؟نحوه ارائه این کتاب سیستم Luxor - هنگامی که عملکرد اهمیت کنترل ضرر و زیان نمونه هایی از نرم افزار و داده های سیستم های تجاری کار را پوسیدگی می کند

قسمت اول: یک راهنمای عملی کوتاه برای توسعه و ارزیابی سیستم تجارت 1: سیستم معاملاتی چیست؟1. 1 نمونه ای آسان از سیستم معاملاتی 1. 2 چرا به یک سیستم معاملاتی 1. 3 نیاز به علم سیستم های معاملاتی دارید

2: طراحی ، تست ، بهینه سازی و ارزیابی یک سیستم معاملاتی 2. 1 طراحی کار برنامه نویسی را که بازه زمانی تجارت را آغاز می کند ، شروع می کند؟2. 2 اهمیت داده های بازار را به طول مدت زمان تست خود در دوره تست خود بپردازید. درصد تجارت معاملات سودآور سود سود متوسط زمان متوسط

قسمت دوم: توسعه سیستم تجارت و ارزیابی یک مورد واقعی 3: نحوه توسعه یک سیستم معاملاتی گام به گام-با استفاده از مثال جفت پوند انگلیس/دلار آمریکا مقدمه 3. 1 تولد یک سیستم معاملاتی کد سیستم لوکس رایگانمنطق ورود 3. 2 ارزیابی اول محاسبه سیستم معاملاتی بدون محاسبه لغزش و کمیسیون پس از اضافه کردن لغزش و کمیسیون ها 3. 3 تغییر پارامترهای ورودی: بهینه سازی و نمودارهای پایداری پارامتر ورودی یک سیستم به چه معنی است؟وابستگی به گشت و گذار نظری کوتاه از ارقام اصلی سیستم اصلی بر روی دو میانگین متحرک با مقادیر ورودی بهینه شده 3. 4 درج یک فیلتر زمان داخل intraday 50 پیدا کردن بهترین نتیجه زمان ورود با فیلتر زمان اضافه شده 3. 5 تعیین خروجی مناسب - مفهوم حداکثر گشت و گذار نامطلوب (mae) درج یک توقف در معرض خطر اضافه کردن یک توقف دنباله دار به دنبال اهداف سود: حداکثر گشت و گذار مطلوب (MFE) خلاصه: نتیجه منطق ورود با سه خروجی اضافه شده چگونه خروجی ها توسط مدیریت پول تأثیر می گذارد 3. 6 خلاصه: توسعه گام به گاماز یک سیستم تجارت

4: دو روش برای ارزیابی قدرت پیش بینی کننده سیستم 4. 1 تجزیه و تحلیل بازه زمانی تغییر فشرده سازی داده های قیمت لوکس تست شده بر روی فشرده سازی های مختلف نوار سود خالص و حداکثر قرعه کشی وابسته به توضیحات طول نوار معامله شده برای وابستگی زمان System 4. 2 Monte Carlo تجزیه و تحلیلاصل تجزیه و تحلیل مونت کارلو مبادله ترتیب سفارشات معاملات انجام شده و سطح اعتماد به نفس انجام تجزیه و تحلیل مونت کارلو با محدودیت های سیستم معاملاتی لوکس در روش مونت کارلو

5: عوامل اطراف سیستم شما 5. 1 تعصب طولانی/کوتاه بازار روند دوست شما است؟پیامدهای مربوط به توسعه سیستم 5. 2 وخیم تر از نمونه های باند بولینگر با منطق و منطق ورود به کد: سیستم باند بولینگر بهینه سازی سیستم باند بولینگر دلایل نتیجه خارج از نمونه برای بدتر شدن خارج از نمونه 5. 3 تعصب داده های بازارگسترش نتیجه گیری دوره آموزش: نحوه انتخاب داده های آموزشی 5. 4 بهینه سازی و بهینه سازی بیش از حد بهینه سازی سیستم لوکس بسته به تعداد پارامترهای بهینه شده معنای پیچیدگی سیستم تجارت 5. 5 پیچیدگی قانون توضیح داده شده با منحنی چند جمله ایمتناسب سازی نقاط داده با توابع چند جمله ای قدرت پیش بینی کننده نتیجه گیری چند جملهای مختلف برای توسعه سیستم معاملاتی 5. 6 نمونه ای از یک سیستم تجارت ساده و مستحکم ایده تجارت بهینه سازی پارامتر اصلی سیستم نتایج ارزیابی استراتژی

6: بهینه سازی مجدد دوره ای و تجزیه و تحلیل پیاده روی 6. 1 تکرار کوتاه: بهینه سازی طبیعی ، استاتیک 6. 2 لنگرگاه در مقابل آنالیز راه رفتن رو به جلو (WFA) 6. 3 Rolling WFA در بهینه سازی دوره ای سیستم لوکس از دو پارامتر اصلی سیستم آزمون خارج از نمونهنتیجه گیری نتیجه 6. 4 معنی اندازه نمونه و ساختار بازار

7: مثال اندازه موقعیت ، با استفاده از سیستم Luxor 7. 1 تعاریف: مدیریت پول در مقابل مدیریت ریسک مدیریت ریسک (RM) مدیریت پول (MM) 7. 2 کاربرد از طرح های مختلف MM مرجع: سیستم با یک قطعه حداکثر MM ثابت MM ثابت ثابتنسبت MM 7. 3 آنالیز مونت کارلو از سیستم اندازه گیری موقعیت 7. 4 نتیجه گیری

قسمت سوم: معاملات نمونه کارها سیستماتیک 8: ساخت و ساز پویا نمونه کارها 8. 1 مقدمه ای برای ساخت و ساز نمونه کارها لیستی از نرم افزار اصلی موجود برای تجارت نمونه کارها نقش نشریات همبستگی ها و ابزارهای نظری تجارت نمونه کارها در عمل در مقابل سهم سهام جزئی 8. 2 همبستگی بین خطوط سهام 8. 3یک رویکرد پویا: Crossover Line Line 8. 4 نحوه تبدیل یک نمونه کارها سیستم متوسط به یک سودآور: مورد Luxor 8. 5 ترکیب نمونه کارها پویا: فعال کننده تجزیه و تحلیل پیاده روی 8. 6 بزرگترین تجارت از دست دادن/بزرگترین خط از دست دادن/بزرگترین کاهش

9: تجارت یک نمونه کارها از سهام 9. 1 اصلاحات هنگام استفاده از سیستم باند بولینگر برای ذخیره سیستم باند بولینگر-منطق تجارت برای سهام 9. 2 مثال: نتایج در سهام مجرد 9. 3 تعصب بقاء در تست های پشتی نمونه کارها 9. 4 کاربرد استراتژی به یک نمونه کارهاسهام S& P 500 9. 4. 1 S& P 500 Index 9. 4. 2 آزمایش یک نمونه کارها از سهام S& P 500 9. 4. 3 معرفی یک فیلتر بازار 9. 4. 4 بهینه سازی دو پارامتر با هم: فیلتر فهرست و باند بولینگر طول 9. 4. 5 تغییر از ورود و خروجنقطه = فاصله باند فوقانی و پایین 9. 4. 6 روشهای رتبه بندی در صورت بروز چندین سیگنال در همان روز 9. 4. 7 نتیجه گیری: توسعه یک سیستم معاملاتی در سهام S& P 500 9. 5 تجزیه و تحلیل مونت کارلو از سیستم باند بولینگر 9. 6 مجدداً بهینه سازی دوره ای/پیاده روی-تجزیه و تحلیل فوری (WFA) نتیجه گیری 9. 7 نتایج در سایر اوراق بهادار سهام 9. 7. 1 NASDAQ 10 0-فناوری در کار 9. 7. 2 S& P 150 0-یک فهرست بزرگ 9. 7. 3 نمای کلی: سیستم باند بولینگر در مقابل خرید و نگه داشتن 9. 8 مدیریت موقعیت را باپنج سهام در NASDAQ 100-مثال عملی 9. 9 پدیده روانشناختی از دست دادن 9. 10 روشهای مختلف اجرای روزانه و اجرای روزانه حرفه ای و اجرای روزانه ، همه در یک ب) تست پشتی حرفه ای و اجرای روزانه ، C) اجرای روزانهبدون نتیجه گیری نتیجه گیری نتیجه گیری قانون بهینه سازی تست بهینه سازی مونت کارلو تجزیه و تحلیل نمونه کارها ساختمان مدیریت ریسک پویا مدیریت پول

ضمیمه ها: سیستم ها و ایده ها ضمیمه 1. سیستم باند بولینگر 1. 1 ایده 1. 2 منطق ورود و کد EasyLanguage 1. 3 استفاده از استراتژی به هفت بازار با پارامترهای مشابه 1. 4 نتیجه و نتیجه گیری

ضمیمه 2. سیستم مثلث 2. 1 ایده 2. 2 برنامه نویسی و برنامه نویسی 2. 3 برنامه به بازارهای مختلف آینده مایع با پارامترهای مشابه 2. 4 مزیت در ساخت یک نمونه کارها 2. 5 نتیجه گیری

پیوست 3. پرتفوی با سیستم معاملاتی لوکس 3. 1 ایده 3. 2 منطق معاملات 3. 3 منجر به تنوع بازارهای اوراق بهادار 3. 4 با سایر گروه های بازار 3. 5 نتیجه گیری می شود

پیوست 4. کد Easylanguage بخش 4. 1 آغاز ماه (فصل 5. 6) 4. 2 سیستم باند بولینگر (فصل 9)

پیوست 5: کد Amibroker بخش 5. 1 آغاز ماه 5. 2 سیستم باند بولینگر (فصل 9)