شاخص قدرت قدرت نسبی سهام

مثل همیشه ، این مشاوره مالی نیست و در معرض خطر خود شماست. تجارت خطرناک است و در صورت عدم دقت ، می تواند مبلغ قابل توجهی را برای شما هزینه کند. اطمینان حاصل کنید که همیشه یک برنامه ورودی و خروج مناسب دارید که شامل تعیین خطر شما قبل از ورود به تجارت است.

این ایده به تازگی از برخی بحث هایی که من در یک گروه تجاری که من بخشی از آن هستم در مورد قدرت نسبی و ضعف نسبی (که از اینجا به RS و RW کوتاه شده است) بیرون آمدید. کل مکانیسم پشت این سیستم تجارت ، فیلتر کردن اوراق بهادار کم کار نسبت به جهت فعلی بازار است که فقط در قوی ترین یا ضعیف ترین سهام در هنگام تجربه در حال حاضر یک چرخه صعودی یا نزولی را تجربه می کند. ایده این است که هیچ نکته ای برای پارکینگ پول شما به سهام که آب را در حال کاهش آب یا حتی پایین آمدن در صورت حرکت بازار به سمت بالا نیست ، وجود ندارد. در آن مرحله ، شما در بدترین حالت از دست دادن پول و در بهترین حالت تجارت برابر با شاخص/ ETF هستید ، در این صورت استدلال این است که چرا شما فقط به جای آن شاخص/ ETF را تجارت نمی کنید؟RS یا RW این بخش های بخش را فیلتر می کند و به شما امکان می دهد تا در هر زمان معین ، خود را در سهام قوی (یا قوی ترین) قرار دهید تا به بهبود عملکرد نمونه کارها کمک کند. علاوه بر این ، نه تنها از موقعیت شما محافظت می کند اگر به طور خلاصه بازار را در برابر شما تغییر دهد ، بلکه اغلب عملکرد استثنایی را در همان چرخه مشاهده می کند. به عنوان مثال ، اگر جاسوسی $ 5 ٪ در طی یک ماه حرکت کند ، یک سهام با RS / RW ممکن است یک حرکت 10 ٪ یا بیشتر را انجام دهد و به شما امکان می دهد پتانسیل سود را افزایش دهید.

RS / RW مبتنی بر ایده عملکرد است ، یعنی تغییر درصد خام یک امنیت در یک بازه زمانی معین نسبت به یک معیار. این معیار اغلب S& P500 (ES / SPX / SPY و مشتقات آنها) است. باید تأکید کنم که این بتا نیست ، که نوسانات سهام را در یک دوره معین اندازه گیری می کند (یعنی اگر جاسوسی $ 1 دلار حرکت کند ، NVDA $ اغلب 1. 74 دلار حرکت می کند). این یک اندازه گیری از بازار (یعنی جاسوسی $) در طی یک روز 1 ٪ جابجا شده است ، NVDA $ 8 ٪ در طول روز حرکت کرده است. این اغلب به عنوان سیگنال علاقه نهادی مورد استفاده قرار می گیرد زیرا جدا از برخی از لحظات بسیار منحصر به فرد ، معامله گران خرده فروشی نمی توانند و فشار کافی بازار را برای جابجایی بازار خارج از محدوده معاملات عادی سهام فراهم نمی کنند ، و همچنین از این بخش یا بازار بهتر عمل نمی کنند. یک کل به طور مداوم با گذشت زمان و بدون پول بزرگ برای حرکت آنها. مشکل اجرای تجزیه و تحلیل عملکرد دقیق (یعنی تغییر ٪ از دوره T قبل به دوره T + N در حال حاضر) این است که در حالی که پایه ای را به ما می دهد که سهام چقدر حرکت کرده است ، اما به طور کلی معنی زیادی ندارد. به عنوان مثال ، اگر امروزه 100 دلار سهام 5 ٪ جابجا شده باشد ، اما دوره ای از افزایش نوسانات را تجربه کرده است و میانگین دامنه واقعی آن (ATR) است (مبلغی که یک سهام در طول X تعداد دوره ها حرکت می کند ، به طور متوسط 7 دلار) عملکرد است. به نظر می رسد چشمگیر است اما در واقع نسبت به آنچه اخیراً سهام انجام داده است نسبتاً ضعیف است. برعکس ، اگر سهام دوم را بگیریم ، این بار 20 دلار ارزش دارد و در یک روز 5 ٪ نیز حرکت کرده است اما ATR فقط 0. 25 دلار دارد ، آن سهام یک حرکت استثنایی انجام داده است و ما می خواهیم بخشی از آن باشیم.

در اینجا ، من شاخصی به نام شاخص قدرت قدرت نسبی سهام ایجاد کرده ام. این میزان تغییر سهام (ROC) را می گیرد (٪ حرکتی که در طی مدت زمان X انجام داده است) ، ATR عادی سهام (ATR به عنوان درصد به جای یک ارزش خام) ، و اینها را با یکدیگر مقایسه می کند تا بدست آورند."رتبه بندی قدرت": بازنمایی از قدرت واقعی یک سهام در تعداد X تعداد دوره ها. شاخص دو چیز را انجام می دهد. اول ، RAC خام توسط ATR نرمال سهام تقسیم می شود تا ارزیابی کند که آیا سهام در خارج از محدوده طبیعی خود در حال حرکت است یا خیر. دوم ، از آنجا که ما علاقه مند به تجارت فقط سهام با RS / RW استثنایی در بازار هستیم ، من همین محاسبه را نیز در S& P500 ($ جاسوسی) و شاخص های مختلف بخش SPDR اعمال کرده ام. این مقایسه ها امکان ارزیابی سریع و دقیق از قدرت واقعی یک سهام در هر زمان معین در هر بازه زمانی معین را فراهم می کند. برای چرخه بالاتر به مثالهای ما ، سهام 100 دلاری دارای امتیاز قدرت تنها 0. 71 است (یعنی این تجارت کمتر از میانگین فعلی خود است) ، در حالی که سهام 20 دلاری ما دارای امتیاز قدرت 5 است. اگر ما این موارد را با هر دو بازار مقایسه کنیمبه طور کلی و بخش که سهام بخشی از آن است ، ما نشانگر بسیار واضح تری از خرید واقعی یا فشار فروش تحمیل شده به سهام در هر زمان معین می گیریم.

The indicator has 3 lines. The blue line is the security of interest, the red line is the market baseline (i.e. the sector ETF $SPY), and the white line is the sector index. I have given an example above on the semiconductor/tech stock $NVDA on a 30min timeframe. You can see that since the start of 2023, $NVDA has generally been strong to the market and its own sector since the blue line is greater than both the red and white lines over many days. This would have provided some nice day trading opportunities, or even some nice short term swing trades. The values themselves are generally meaningless outside of either the 1 or -1 value lines. All that matters is that the current ticker is surpassing both the market and the sector while being>1. 0 برای تجارت طولانی یا کمتر ا ز-1. 0 برای تجارت کوتاه. با این حال ، من باید تأکید کنم که این شاخص به تنهایی هیچ سیگنال تجاری نمی دهد ، صرفاً یک شاخص تأیید است. نمونه ای از تجارت این است که اگر شما یک سیگنال تجاری توسط یک شاخص یا با اقدام قیمت ارائه داده اید که پیشنهاد می کنید مقداری NVDA $ را برای تجارت به صعود بخرید ، نشانگر امتیاز برق با نشان دادن اینکه آیا واقعاً NVDA نشان داده شده است ، این موضوع را تأیید می کندقدرت واقعی با هر دو بزرگتر از 1 (برش برای آن فراتر از ATR) و در بالای خطوط قرمز و سفید است. علاوه بر این ، شما می توانید ببینید که NVDA در هنگام استفاده از عملکرد مقایسه نیز از بازار قوی تر بوده است ، اما هنگام استفاده از نشانگر واقعی در مقابل نمودار نسبت عملکرد استاتیک (به عنوان نمودارهای خط در نمودار خط در داخل ، از بازار مقایسه شده است و از آن خارج شده است. چارت سازمانی).

I have made it possible to change the colour of the plots and the line levels. The adjustment of the line levels gives the trader the flexibility to change their target breakout level (i.e. only trading stocks that have a Power Rating>به عنوان مثال ، به این معنی که آنها حداقل 2 برابر محدوده معاملات عادی خود را معامله می کنند). مقایسه امنیت سوم انعطاف پذیر است و می تواند برای مقایسه با بخش ETF (قصد اولیه) استفاده شود یا می توان از آن برای مقایسه با سایر تیک های موجود در همان بخش استفاده کرد. معامله گر باید ETF مناسب را برای امنیت مورد علاقه انتخاب کند تا در صورت تمایل به استفاده از ETF به عنوان ورودی سوم خود ، از تأیید کاذب جلوگیری کند. بخش مناسب باید در اکثر وب سایت های آنلاین به راحتی در دسترس باشد و در چند ثانیه در دسترس باشد به این معنی که تأخیر در بدترین حالت حداقل است. اگر یک معامله گر مایل به اضافه کردن قابلیت های اضافی مانند یک معامله گر رمزنگاری با استفاده از BTCUSD به عنوان معیار به جای $ جاسوسی باشد ، من آنها را ترغیب می کنم که این اسکریپت را کپی و چسباند و در صورت لزوم اصلاح کنند زیرا من این منبع باز را تهیه کرده ام.

این شاخص در تمام بازه های زمانی کار می کند. دوره بازگشت می تواند تغییر کند ، بنابراین یک معامله گر روزی که ممکن است از یک نمودار 5 دقیقه ای استفاده کند (و از یک دوره 12 برای به دست آوردن امتیاز برق ساعتی استفاده می کند) این مسئله را به همان اندازه مفید می داند که ممکن است یک معامله گر اصلی باشد که می خواهد به آن نگاه کندعملکرد طی سالها و ممکن است از 60 دوره در نمودار ماهانه استفاده کند.

تجارت مبارک و امیدوارم این کمک کند!