میانگین حرکت: نمای کلی ، انواع و نمونه ها

میانگین حرکت در تجزیه و تحلیل فنی فقط گسترش چیزی است که همه ما در مورد میانگین در مدرسه مطالعه کرده ایم.

میانگین حرکت شاخص های روند است و اغلب به دلیل سادگی و کارآیی آنها مورد استفاده قرار می گیرد. ابتدا ، اجازه دهید خلاصه ای از نحوه محاسبه میانگین ها را طی کنیم:

به عنوان مثال ، 5 نفر در یک رستوران با سرویس سریع و آرام نشسته اند و از یک نوشیدنی بطری کافئین دار زیبا لذت می برند. شب آنقدر زیبا و مهتابی است که هرکدام از آنها به خندیدن بطری های زیادی می رسد.

تعداد کل به شرح زیر خواهد بود:

وقتی یک نفر ششم وارد رستوران می شود ، 30 بطری خالی روی میز پیدا می کند. او به سرعت ایده "تقریباً" را که هر شخص با تقسیم [بطری های کل] توسط [تعداد کل افراد] چه تعداد بطری داشت ، می کند.

برای این مورد ، به شرح زیر است:

تعداد کل بطری ها/تعداد کل افراد = 30/5

= 6 بطری در هر سر

میانگین در اینجا تعداد تقریبی بطری هایی را که هر شخص مصرف کرده بود بیان می کند. تعدادی از آنها بالاتر و پایین تر از حد متوسط مصرف کرده بودند. به عنوان مثال ، شخص E 8 بطری نوشیدنی را خیس کرد ، در حالی که شخص D فقط 4 بطری نوشیدنی نوشید. بنابراین ، میانگین به سادگی یک تخمین است ، و نمی توان پیش بینی کرد که آن دقیق باشد.

با گسترش این مفهوم به سهام ، در اینجا قیمت های پایانی شرکت A برای 5 جلسه معاملاتی گذشته آورده شده است. میانگین نزدیک 5 روز گذشته به شرح زیر محاسبه می شود:

بنابراین ، میانگین قیمت بسته شدن شرکت A در 5 جلسه معاملاتی گذشته 343. 95 است.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یک شاخص فنی برای شرکت کنندگان در بازار است تا جهت یک روند را تشخیص دهند. ابتدا ، نقاط داده امنیت مالی را در یک دوره زمانی خاص اضافه می کند. سپس ، کل را طبق تعداد نقاط داده توزیع می کند تا به طور متوسط برسد. این به طور متوسط "در حال حرکت" نامیده می شود زیرا بر اساس آخرین داده های قیمت ، بارها و بارها ارزیابی می شود.

شرکت کنندگان در بازار از میانگین های متحرک برای ارزیابی پشتیبانی و مقاومت با تجزیه و تحلیل حرکات قیمت دارایی استفاده می کنند. میانگین متحرک نشانگر عملکرد قیمت قبلی یا حرکت یک امنیت است. شرکت کنندگان در بازار از داده ها برای استنباط جهت احتمالی قیمت دارایی استفاده می کنند. به عنوان یک شاخص تاخیر شناخته می شود. این عمل به دنبال عملکرد قیمت دارایی اساسی برای تولید سیگنال یا آشکار کردن جهت یک روند معین است.

وضعیتی را در نظر بگیرید که می خواهید میانگین قیمت بسته شدن شرکت B را برای 5 روز گذشته محاسبه کنید. داده ها به شرح زیر است:

بنابراین ، میانگین قیمت بسته شدن شرکت B در 5 جلسه معاملاتی گذشته 242. 5 است.

در روز بعد ، در روز بعد ، یعنی 21 فوریه (19 و 20 به ترتیب شنبه و یکشنبه) ، یک نقطه داده جدید وجود دارد. این بدان معناست که "جدید" آخرین 5 روز در حال حاضر 15 ، شانزدهم ، 17 ، 18 و 21 خواهد بود. نکته داده ای که مربوط به بیست و یکم است ، به عنوان انگیزه محاسبه آخرین میانگین 5 روزه حذف می شود.

بنابراین ، میانگین قیمت بسته شدن شرکت B در 5 جلسه معاملاتی گذشته 244. 66 است

آخرین داده ها (21 فوریه) همانطور که در بالا محاسبه شده است درج شده است. در مقابل ، قدیمی ترین داده ها (14 فوریه) برای محاسبه میانگین 5 روزه حذف شده است. در تاریخ 22 ، داده های 22 گنجانده می شود ، در حالی که داده های پانزدهم حذف می شوند ، در 23 ، نقطه 23 داده گنجانده می شود. در مقابل ، داده های شانزدهم حذف می شوند ، که ادامه خواهد یافت.

از آنجا که آخرین نقطه داده گنجانده شده است ، در حالی که قدیمی ترین آنها حذف می شود ، برای محاسبه آخرین میانگین 5 روزه ، به این نام میانگین "متحرک" داده می شود.

در مورد فوق ، محاسبات متوسط در حال حرکت مبتنی بر قیمت های پایانی است. در بعضی مواقع ، میانگین های متحرک نیز با استفاده از پارامترهای دیگر مانند بالا ، کم و باز محاسبه می شوند. اما ، قیمت های پایانی در درجه اول توسط معامله گران و سرمایه گذاران استفاده می شود زیرا این نشان دهنده قیمت است که در نهایت بازار در آن تسویه می شود.

در عمل ، میانگین متحرک معمولاً "میانگین حرکت ساده" (SMA) نامیده می شود. با این حال ، از آنجا که طبق آخرین 5 روز از داده ها محاسبه می شود ، به SMA 5 روزه گفته می شود.

میانگین 5 روز (هر تعداد روز) سپس به ساخت یک خط خمیده صاف به نام خط میانگین متحرک متصل می شوند و با گذشت زمان ، حرکت خود را ادامه می دهد.

یک SMA 5 روزه از نمودار شمعدان Reliance Industries Ltd در نمودار زیر پوشانده شده است:

انواع میانگین های متحرک

میانگین حرکت ساده

همانطور که در بالا مثال زد ، میانگین حرکت ساده (SMA) یک شاخص فنی ساده است که با جمع بندی آخرین نقاط داده در یک مجموعه خاص بدست می آید و کل را مطابق با تعداد دوره های زمانی توزیع می کند.

معامله گران از نشانگر SMA برای ایجاد سیگنال در زمان ورود یا خروج از بازار استفاده می کنند. SMA عقب مانده است زیرا به داده های قیمت گذشته برای یک دوره خاص بستگی دارد. همین مورد را می توان برای انواع مختلف قیمت ها ، یعنی بالا ، پایین ، باز و نزدیک محاسبه کرد.

در بازارهای مالی ، شرکت کنندگان از شاخص SMA برای استنباط سیگنال های "خرید و فروش" برای اوراق بهادار استفاده می کنند. علاوه بر این ، SMA به تشخیص قیمت پشتیبانی و مقاومت کمک می کند تا سیگنال هایی را در مورد ورود یا خروج از تجارت دریافت کند.

هنگام ایجاد SMA ، معامله گران ابتدا باید با جمع بندی قیمت ها در یک دوره معین ، این میانگین را محاسبه کنند و با توجه به تعداد کل دوره ها ، کل را توزیع کنند. سپس داده ها روی یک نمودار ترسیم می شوند.

میانگین متحرک نمایی

نوع دیگر از میانگین متحرک میانگین متحرک نمایی (EMA) است که به جدیدترین نقاط قیمت اهمیت بیشتری می بخشد تا آن را نسبت به نقاط داده های اخیر حساس تر کند. میانگین متحرک نمایی نسبت به تغییرات قیمت اخیر حساس تر است ، همانطور که در رابطه با میانگین حرکت ساده توضیح داده شده است ، که اهمیت مساوی را به کلیه تغییرات قیمت در دوره معین اختصاص می دهد.

به نقاط داده مورد استفاده در این مثال نگاهی بیندازید.

به هر نقطه داده اهمیت مساوی داده می شود. بنابراین ، به عنوان مثال ، نقطه داده در 15 فوریه فرض می شود که به اندازه نقطه داده در 21 فوریه مهم است. اما ، این ممکن است همیشه در هنگام بازارها واقعیت نباشد.

همیشه فرض اساسی تجزیه و تحلیل فنی را بخاطر بسپارید - بازارها همه چیز را تخفیف می دهند. این نشان می دهد آخرین قیمت ، که در تاریخ 21 فوریه است ، تمام داده های شناخته شده و ناشناخته را کسر می کند. این همچنین نشان می دهد که قیمت بیست و یکم از قیمت 18th بسیار مهم است. بنابراین ، نقطه داده در بیست و یکم فوریه بالاترین وزن را کسب می کند ، 18 فوریه بالاترین وزن بعدی را دریافت می کند ، هفدهم فوریه به مقام سوم تبدیل می شود و این به همان روش ادامه می یابد. بدین ترتیب ، آخرین نقطه داده حداکثر توجه را به خود اختصاص می دهد ، در حالی که قدیمی ترین نقطه داده کمترین توجه را می گیرد.

میانگین محاسبه شده بر روی این مجموعه مقیاس شده از اعداد ، میانگین متحرک نمایی (EMA) را برای ما فراهم می کند. بیشتر نرم افزار تجزیه و تحلیل فنی به شرکت کنندگان در بازار اجازه می دهد تا EMA را بر روی قیمت ها بکشید و رها کنند.

در اینجا نمودار اعتماد به نفس ، با یک SMA 50 روزه (آبی) و 50 روزه EMA (زرد) که روی قیمت های پایانی آن ترسیم شده است. هر دو SMA و EMA برای یک دوره 50 روزه هستند. با این حال ، EMA نسبت به قیمت ها حساس تر است و در حدود قیمت باقی می ماند.

EMA تمایل دارد که سریعتر به قیمت فعلی بازار واکنش نشان دهد. این امر به این دلیل است که EMA به جدیدترین نقاط داده اهمیت بیشتری می بخشد. این امر به معامله گر امکان می دهد تا تصمیمات معاملاتی سریع اتخاذ کند. بنابراین ، بیشتر معامله گران تصمیم می گیرند که از EMA بیش از SMA برای این انگیزه استفاده کنند.

مقایسه: میانگین حرکت نمایی و میانگین حرکت ساده

تفاوت عمده بین یک میانگین متحرک ساده و میانگین حرکت نمایی ، حساسیت آنها به تغییرات قیمت است. میانگین متحرک نمایی حساسیت بیشتری به تغییرات نقطه قیمت اخیر نشان می دهد. این باعث می شود EMA نسبت به آخرین تغییرات قیمت حساس تر شود.

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی پیچیده تر است. با این حال ، اکثر ابزارهای نمودار ، آن را برای بازرگانان قابل کنترل می کنند تا میانگین های متحرک نمایی را دنبال کنند. برخلاف آن ، یک میانگین متحرک ساده اهمیت مساوی را به تمام مشاهدات موجود در مجموعه داده ها اختصاص می دهد. علاوه بر این ، محاسبه آسان است زیرا با گرفتن میانگین حسابی قیمت ها در طول دوره زمانی محاسبه می شود.

استفاده از میانگین های متحرک

از میانگین متحرک می توان برای تشخیص فرصت های خرید و فروش با ارزش خود استفاده کرد. به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت سهام بالاتر از قیمت متوسط آن می رود (بیش از) قیمت متوسط آن است ، این بدان معنی است که معامله گران آماده خرید سهام با قیمتی هستند که بیشتر از قیمت متوسط آن است. این نشان می دهد که معامله گران از افزایش قیمت سهام خوشحال هستند. بنابراین ، باید به دنبال فرصت های خرید باشید.

به همین ترتیب ، هنگامی که قیمت سهام به پایین تر (کمتر از) قیمت متوسط آن می رود ، این بدان معنی است که معامله گران آماده فروش سهام با قیمتی هستند که کمتر از قیمت متوسط آن است. باز هم ، این نشان می دهد که معامله گران از حرکت قیمت سهام خوشحال نیستند. بنابراین ، باید به دنبال فرصت های فروش باشید.

حرکت سیستم متقاطع متوسط

یک سیستم متقاطع متوسط در حال حرکت به معامله گر کمک می کند تا تعداد کمتری از معاملات را در یک بازار جانبی انجام دهد.

معامله گر دو میانگین متحرک را به جای میانگین متحرک متداول در یک سیستم متقاطع متوسط متحرک ادغام می کند. این به طور کلی به عنوان "هموار سازی" گفته می شود.

نمونه بارز این امر شامل EMA 50 روزه با EMA 100 روزه است. میانگین متحرک کوتاه تر (50 روز در اینجا) نیز به طور متوسط سریعتر حرکت می کند. میانگین متحرک طولانی تر (100 روزه) نیز میانگین حرکت کندتر نامیده می شود.

میانگین متحرک کوتاه تر نقاط داده کمتری را برای محاسبه میانگین در نظر می گیرد. بنابراین ، تمایل دارد که در نزدیکی قیمت بازار فعلی بماند و سریعتر واکنش نشان دهد. از طرف دیگر ، میانگین متحرک طولانی تر نقاط داده بیشتری را برای محاسبه میانگین در نظر می گیرد. بنابراین ، تمایل دارد که از قیمت فعلی بازار دور باشد. بنابراین ، واکنش ها کندتر است.

نمودار Nifty نشان می دهد که چگونه دو میانگین متحرک هنگام بارگیری در یک نمودار جمع می شوند:

همانطور که در نمودار مشاهده می شود ، خط EMA 50 روز سیاه در نزدیکی بازار فعلی بازار (همانطور که سریعتر واکنش نشان می دهد) در رابطه با EMA 100 روز صورتی (که واکنش کندتر است) است.

قوانین ورود و خروج برای سیستم متقاطع متوسط متحرک

قانون 1

وقتی میانگین های متحرک کوتاه مدت بیشتر از میانگین های حرکت بلند مدت می شوند ، خرید (طولانی طولانی). تا زمانی که این عامل راضی باشد ، در تجارت بمانید.

قانون 2

هنگامی که میانگین حرکت کوتاه مدت کمتر از میانگین حرکت طولانی مدت است ، از موقعیت طولانی (مربع خاموش) خارج شوید.

با استفاده از سیستم متقاطع متوسط در حال حرکت در نمودار شرکت F ، نمودار شرکت با میانگین متحرک 50 روزه در زیر بازتولید می شود.

هنگامی که بازارها به پهلو می رفتند ، میانگین حرکت حداقل 3 سیگنال معاملاتی را نشان می داد. اما ، تجارت چهارم برنده بود که منجر به سود 67 ٪ شد.

نمودار زیر کاربرد یک سیستم متقاطع متوسط متحرک با EMA 50 و 100 روز را نشان می دهد.

خط سیاه میانگین حرکت 50 روزه را ترسیم می کند ، در حالی که خط صورتی میانگین حرکت 100 روزه را ترسیم می کند. مطابق با مقادیر متقاطع ، سیگنال برای طولانی شدن زمانی شروع می شود که میانگین حرکت 50 روزه (MA کوتاه مدت) از میانگین حرکت 100 روزه (MA بلند مدت) عبور می کند.

باز هم ، نقطه کراس اوور با پیکان به نمایش گذاشته شده است. همچنین ، توجه کنید که چگونه سیستم متقاطع معامله گر را از 3 معاملات غیر سودآور دور نگه می دارد. این یکی از بزرگترین مزایای یک سیستم متقاطع است.

یک معامله گر می تواند از هر ترکیبی برای ساخت یک سیستم متقاطع متوسط در حال حرکت استفاده کند. با این حال ، برخی از ترکیب های برجسته برای یک معامله گر نوسان به شرح زیر است:

بدیهی است که سیستم متقاطع برای میانگین حرکت نیز می تواند برای تجارت داخل کشور استفاده شود. به عنوان مثال ، می توان از کراس اوور 15 30 30 دقیقه برای شناخت فرصت های داخلی استفاده کرد. همچنین ، یک معامله گر تهاجمی تر می تواند از یک متقاطع 5 10 10 دقیقه ای استفاده کند.

همیشه به یاد داشته باشید ، میانگین حرکت مانند یک سیستم پیروی از روند است. تا زمان وجود یک روند ، میانگین های متحرک به طور عالی کار می کنند. هیچ نگرانی در مورد استفاده از کدام بازه زمانی یا ترکیب متقاطع شما استفاده نمی کند.

غذای اصلی

• محاسبات متوسط استاندارد تقریب سریع یک دنباله از اعداد است.

• میانگین حرکت شامل یک محاسبه متوسط است که شامل آخرین داده ها در آن قدیمی ترین داده ها از بین می روند.

• میانگین حرکت ساده (SMA) برای همه نقاط داده در دنباله اهمیت مساوی دارد.

• میانگین متحرک نمایی (EMA) داده ها را با توجه به جدید بودن آن اندازه گیری می کند.

• آخرین داده ها حداکثر اهمیت دارند ، در حالی که قدیمی ترین داده ها کمترین اهمیت را دریافت می کنند.

• برای همه اهداف واقع بینانه ، باید از EMA به جای SMA استفاده شود. EMA به جدیدترین نقاط داده اهمیت بیشتری می بخشد.

• انتظار وقتی قیمت فعلی بازار از EMA بالاتر باشد ، صعودی است.

• وقتی قیمت فعلی بازار از EMA کمتر شود ، انتظار نزولی می شود.

• در یک بازار غیر معتاد ، میانگین حرکت ممکن است منجر به شلاق ها شود و در نتیجه خسارات مکرر به این روش منجر شود. برای جلوگیری از این ، از یک سیستم متقاطع EMA استفاده می شود.

• در یک سیستم متقاطع معمول ، نمودار قیمت با دو EMA همپوشانی دارد. EMA کوتاه تر واکنش نشان می دهد ، در حالی که EMA طولانی تر برای واکنش کندتر است.

• هنگامی که EMA سریعتر از آن عبور می کند و از EMA کندتر حرکت می کند ، انتظار صعودی می شود. بنابراین ، باید به دنبال خرید سهام باشد.

• تجارت تا جایی ادامه می یابد که EMA سریعتر شروع به پایین آمدن از EMA کندتر می کند. هرچه چهارچوب زمانی که برای یک سیستم متقاطع انتخاب می کند ، سیگنال های معاملاتی کمتر می شود.